PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIGH.L с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIGH.L с BRK-B

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HIGH.L (iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc)) is European High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, HIGH.L returned 2.58%/yr vs 12.33%/yr for BRK-B. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HIGH.L и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) (HIGH.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HIGH.L торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HIGH.L показывает доходность 0.64%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -0.98%.

HIGH.L

1 день
-0.16%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.64%
6 месяцев
1.13%
1 год
2.79%
3 года*
6.04%
5 лет*
2.58%
10 лет*
—

BRK-B

1 день
0.00%
1 месяц
4.92%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
-0.84%
1 год
-2.19%
3 года*
10.76%
5 лет*
12.33%
10 лет*
12.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIGH.L и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIGH.L
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc)		0.64%4.89%5.70%11.59%-9.32%2.82%1.10%9.76%-3.41%0.63%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-1.33%-2.27%35.48%12.00%9.71%38.60%-6.07%13.44%7.84%7.65%

Correlation

The correlation between HIGH.L and BRK-B is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2017 г.

0.23

The correlation between HIGH.L and BRK-B shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc)

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с HIGH.L:
HIGH.L с SGOVHIGH.L с ARCCHIGH.L с EUNW.DEHIGH.L с SPYIHIGH.L с JEPQHIGH.L с SPYHIGH.L с IEAA.L
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

HIGH.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIGH.L
Ранг доходности на риск HIGH.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIGH.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIGH.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIGH.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIGH.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIGH.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIGH.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) (HIGH.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIGH.LBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
-0.15

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
-0.10

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.99

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

-0.20

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.91

-0.42

+4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIGH.L vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIGH.L на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIGH.L и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIGH.LBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

-0.15

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.71

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.50

-0.14

Просадки

Сравнение просадок HIGH.L и BRK-B

Максимальная просадка HIGH.L за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH.L и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIGH.LBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.42%

-45.91%

+20.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-11.04%

+8.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.65%

-20.62%

+16.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.64%

-22.31%

+7.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-14.67%

+14.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-9.73%

+7.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

5.31%

-4.60%

Волатильность

Сравнение волатильности HIGH.L и BRK-B

Текущая волатильность для iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) (HIGH.L) составляет 1.08%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что HIGH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIGH.LBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

4.42%

-3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.09%

11.54%

-8.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75%

15.15%

-11.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.46%

17.41%

-11.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.20%

20.11%

-12.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIGH.L и BRK-B

Ни HIGH.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

HIGH.L and BRK-B have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIGH.L и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор