Сравнение HIEMX с WAEMX
HIEMX (Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund) and WAEMX (Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, HIEMX returned 0.96%/yr vs 8.47%/yr for WAEMX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HIEMX charges 1.24%/yr vs 1.91%/yr for WAEMX.
Доходность
Сравнение доходности HIEMX и WAEMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIEMX показывает доходность -9.33%, что значительно ниже, чем у WAEMX с доходностью 24.12%. За последние 10 лет акции HIEMX уступали акциям WAEMX по среднегодовой доходности: 0.96% против 8.47% соответственно.
HIEMX
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -9.33%
- 6 месяцев
- -9.95%
- 1 год
- -3.50%
- 3 года*
- 0.41%
- 5 лет*
- -7.20%
- 10 лет*
- 0.96%
WAEMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 24.12%
- 6 месяцев
- 28.62%
- 1 год
- 34.27%
- 3 года*
- 12.28%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- 8.47%
Сравнение доходности по годам HIEMX и WAEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIEMX Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund | -9.33% | 21.39% | -8.26% | 0.39% | -23.26% | -6.34% | 15.71% | 18.35% | -14.37% | 34.47% |
WAEMX Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund | 24.12% | 5.85% | -2.21% | 21.20% | -38.76% | 30.16% | 32.79% | 27.45% | -18.97% | 38.20% |
Correlation
The correlation between HIEMX and WAEMX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2007 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between HIEMX and WAEMX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIEMX vs. WAEMX — Ранг доходности на риск
HIEMX
WAEMX
Сравнение HIEMX c WAEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX) и Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIEMX | WAEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.36 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 4.49 | -4.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 13.87 | -14.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIEMX | WAEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 2.03 | -2.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | 0.12 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | 0.47 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.30 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок HIEMX и WAEMX
Максимальная просадка HIEMX за все время составила -58.48%, что меньше максимальной просадки WAEMX в -66.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIEMX и WAEMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIEMX | WAEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.48% | -66.35% | +7.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.19% | -7.89% | -9.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.39% | -25.56% | +8.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.08% | -44.88% | +3.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.22% | -44.88% | +0.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.84% | -8.18% | -26.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.62% | -16.81% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.62% | 2.55% | +4.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIEMX и WAEMX
Текущая волатильность для Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX) составляет 4.42%, в то время как у Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что HIEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIEMX | WAEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 5.64% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.80% | 14.59% | -2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.55% | 17.48% | -2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.43% | 17.73% | -2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.17% | 18.19% | -2.02% |
Сравнение комиссий HIEMX и WAEMX
HIEMX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии WAEMX в 1.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIEMX и WAEMX
Дивидендная доходность HIEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности WAEMX в 56.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIEMX Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund | 2.08% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 23.24% | 0.63% | 2.05% | 3.83% | 0.70% | 0.44% | 0.94% |
WAEMX Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund | 56.72% | 70.40% | 6.49% | 0.00% | 3.32% | 6.03% | 7.15% | 5.82% | 12.81% | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
HIEMX and WAEMX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WAEMX has higher volatility (5.64%) compared to HIEMX (4.42%). In terms of maximum drawdown, HIEMX dropped -58.48% vs WAEMX's -66.35%.
WAEMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIEMX и WAEMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор