Сравнение HIEMX с IEMGX
HIEMX (Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund) and IEMGX (Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, HIEMX returned 0.64%/yr vs 10.37%/yr for IEMGX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. HIEMX charges 1.24%/yr vs 1.15%/yr for IEMGX.
Доходность
Сравнение доходности HIEMX и IEMGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIEMX показывает доходность -7.67%, что значительно ниже, чем у IEMGX с доходностью 26.95%. За последние 10 лет акции HIEMX уступали акциям IEMGX по среднегодовой доходности: 0.64% против 10.37% соответственно.
HIEMX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 3.30%
- 6 месяцев
- -9.28%
- С начала года
- -7.67%
- 1 год
- -2.47%
- 3 года*
- -0.34%
- 5 лет*
- -6.15%
- 10 лет*
- 0.64%
IEMGX
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -6.00%
- 6 месяцев
- 19.50%
- С начала года
- 26.95%
- 1 год
- 53.02%
- 3 года*
- 24.35%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- 10.37%
Сравнение доходности по годам HIEMX и IEMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIEMX Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund | -7.67% | 21.39% | -8.26% | 0.39% | -23.26% | -6.34% | 15.71% | 18.35% | -14.37% | 34.47% |
IEMGX Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund | 26.95% | 46.12% | 0.76% | 15.09% | -24.13% | -2.91% | 16.80% | 25.23% | -19.85% | 44.53% |
Correlation
The correlation between HIEMX and IEMGX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2011 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between HIEMX and IEMGX has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIEMX vs. IEMGX — Ранг доходности на риск
HIEMX
IEMGX
Сравнение HIEMX c IEMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX) и Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund (IEMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIEMX | IEMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.40 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 3.70 | -3.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 12.17 | -12.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIEMX и IEMGX
Максимальная просадка HIEMX за все время составила -58.48%, что больше максимальной просадки IEMGX в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIEMX и IEMGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIEMX | IEMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.48% | -41.87% | -16.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.87% | -15.85% | -2.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.87% | -17.58% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.95% | -37.33% | -0.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.22% | -41.87% | -2.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.66% | -11.27% | -22.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.69% | -15.02% | -2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.25% | 4.61% | +3.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIEMX и IEMGX
Текущая волатильность для Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX) составляет 3.20%, в то время как у Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund (IEMGX) волатильность равна 11.56%. Это указывает на то, что HIEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIEMX | IEMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 11.56% | -8.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.43% | 24.13% | -11.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.06% | 26.91% | -11.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.53% | 19.40% | -3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 18.85% | -2.72% |
Сравнение комиссий HIEMX и IEMGX
HIEMX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии IEMGX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIEMX и IEMGX
Дивидендная доходность HIEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности IEMGX в 4.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIEMX Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund | 2.04% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 23.24% | 0.63% | 2.05% | 3.83% | 0.70% | 0.44% | 0.94% |
IEMGX Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund | 4.73% | 6.01% | 4.66% | 1.99% | 4.22% | 19.49% | 3.91% | 2.69% | 1.01% | 1.39% | 1.17% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
HIEMX and IEMGX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IEMGX has higher volatility (11.56%) compared to HIEMX (3.20%). In terms of maximum drawdown, HIEMX dropped -58.48% vs IEMGX's -41.87%.
IEMGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIEMX и IEMGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор