PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIEMX с HLFMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIEMX с HLFMX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HIEMX (Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund) and HLFMX (Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, HIEMX returned 0.91%/yr vs 4.21%/yr for HLFMX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HIEMX charges 1.24%/yr vs 1.60%/yr for HLFMX.

Доходность

Сравнение доходности HIEMX и HLFMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX) и Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIEMX показывает доходность -11.57%, что значительно ниже, чем у HLFMX с доходностью 3.14%. За последние 10 лет акции HIEMX уступали акциям HLFMX по среднегодовой доходности: 0.91% против 4.21% соответственно.

HIEMX

1 день
-0.40%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-11.57%
6 месяцев
-12.30%
1 год
-7.60%
3 года*
-0.93%
5 лет*
-7.37%
10 лет*
0.91%

HLFMX

1 день
-0.32%
1 месяц
-0.00%
С начала года
3.14%
6 месяцев
2.91%
1 год
12.91%
3 года*
11.96%
5 лет*
4.08%
10 лет*
4.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIEMX и HLFMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIEMX
Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund		-11.57%21.39%-8.26%0.39%-23.26%-6.34%15.71%18.35%-14.37%34.47%
HLFMX
Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund		3.14%16.95%8.76%10.43%-18.91%10.18%0.11%10.88%-15.45%25.08%

Correlation

The correlation between HIEMX and HLFMX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2008 г.

0.60

The correlation between HIEMX and HLFMX has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund

Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с HIEMX:
HIEMX с LCSMXHIEMX с SCHDHIEMX с STCIXHIEMX с PSTAXHIEMX с GLLSXHIEMX с TEQLXHIEMX с FCEEX
Часто сравнивают с HLFMX:
HLFMX с DEMIXHLFMX с EMRSXHLFMX с FSSGXHLFMX с NOEMXHLFMX с AVEEXHLFMX с DFCEXHLFMX с MDOEX

Доходность на риск

HIEMX vs. HLFMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIEMX
Ранг доходности на риск HIEMX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIEMX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIEMX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIEMX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIEMX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIEMX: 11
Ранг коэф-та Мартина
HLFMX
Ранг доходности на риск HLFMX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLFMX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLFMX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLFMX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLFMX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLFMX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIEMX c HLFMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX) и Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HIEMXHLFMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
1.10

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.65
1.71

-2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.22

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

1.21

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

3.16

-4.20

HIEMX vs. HLFMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIEMX на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа HLFMX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIEMX и HLFMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HIEMX и HLFMX

Максимальная просадка HIEMX за все время составила -58.48%, что меньше максимальной просадки HLFMX в -63.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIEMX и HLFMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIEMXHLFMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.48%

-63.95%

+5.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.87%

-11.09%

-6.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.87%

-11.79%

-6.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.15%

-28.37%

-11.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.22%

-46.61%

+2.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.46%

-6.31%

-30.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.65%

-19.21%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.55%

4.22%

+3.33%

Волатильность

Сравнение волатильности HIEMX и HLFMX

Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что HIEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLFMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIEMXHLFMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

4.42%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

10.85%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

12.23%

+2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

10.62%

+4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.17%

11.93%

+4.24%

Сравнение комиссий HIEMX и HLFMX

HIEMX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии HLFMX в 1.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIEMX и HLFMX

Дивидендная доходность HIEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности HLFMX в 3.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIEMX
Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund		2.13%1.89%0.00%0.00%0.00%23.24%0.63%2.05%3.83%0.70%0.44%0.94%
HLFMX
Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund		3.45%3.56%1.88%1.77%2.28%0.83%1.61%1.97%1.34%1.90%1.01%1.13%

Часто задаваемые вопросы

HIEMX and HLFMX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIEMX has higher volatility (5.31%) compared to HLFMX (4.42%). In terms of maximum drawdown, HIEMX dropped -58.48% vs HLFMX's -63.95%.

HLFMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIEMX и HLFMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор