PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIEMX с ESCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIEMX с ESCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX).

HIEMX управляется Virtus. Фонд был запущен 19 окт. 1997 г.. ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности HIEMX и ESCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIEMX и ESCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIEMX
Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund		-10.74%21.39%-8.26%0.39%-23.26%-6.34%15.71%18.35%-14.37%34.47%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-22.01%28.57%

Доходность по периодам

С начала года, HIEMX показывает доходность -10.74%, что значительно ниже, чем у ESCIX с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции HIEMX уступали акциям ESCIX по среднегодовой доходности: 1.13% против 9.84% соответственно.

HIEMX

1 день
2.58%
1 месяц
-10.95%
С начала года
-10.74%
6 месяцев
-10.01%
1 год
4.67%
3 года*
-0.50%
5 лет*
-7.23%
10 лет*
1.13%

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
12.73%
1 год
40.33%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.37%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с HIEMX:
HIEMX с SCHDHIEMX с STCIXHIEMX с PSTAXHIEMX с LCSMXHIEMX с TEQLXHIEMX с CEMFXHIEMX с FCEEX
Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с WBELXESCIX с SIEMXESCIX с DEMIXESCIX с FSSGXESCIX с RNWGX

Сравнение комиссий HIEMX и ESCIX

HIEMX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии ESCIX в 1.52%.

ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
HIEMX
Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund

Доходность на риск

HIEMX vs. ESCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIEMX
Ранг доходности на риск HIEMX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIEMX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIEMX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIEMX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIEMX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIEMX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIEMX c ESCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIEMXESCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

2.72

-2.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

3.58

-3.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.56

-0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

2.50

-2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.01

14.51

-13.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIEMX vs. ESCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIEMX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа ESCIX равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIEMX и ESCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIEMXESCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

2.72

-2.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

0.34

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.56

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.39

-0.14

Корреляция

Корреляция между HIEMX и ESCIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIEMX и ESCIX

Дивидендная доходность HIEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности ESCIX в 0.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIEMX
Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund		2.11%1.89%0.00%0.00%0.00%23.24%0.63%2.05%3.83%0.70%0.44%0.94%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HIEMX и ESCIX

Максимальная просадка HIEMX за все время составила -58.48%, что больше максимальной просадки ESCIX в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIEMX и ESCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HIEMXESCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.48%

-48.76%

-9.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.19%

-12.84%

-4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.42%

-36.59%

-4.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.22%

-48.76%

+4.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.86%

-0.74%

-35.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.52%

-13.44%

-4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

2.49%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности HIEMX и ESCIX

Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что HIEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIEMXESCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

0.00%

+7.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

8.91%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

15.72%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.34%

15.86%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

17.64%

-1.55%