Сравнение HIEMX с DODEX
HIEMX (Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund) and DODEX (Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, HIEMX returned -7.37%/yr vs 9.15%/yr for DODEX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. HIEMX charges 1.24%/yr vs 0.70%/yr for DODEX.
Доходность
Сравнение доходности HIEMX и DODEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIEMX показывает доходность -11.57%, что значительно ниже, чем у DODEX с доходностью 21.50%.
HIEMX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -11.57%
- 6 месяцев
- -12.30%
- 1 год
- -7.60%
- 3 года*
- -0.93%
- 5 лет*
- -7.37%
- 10 лет*
- 0.91%
DODEX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 21.50%
- 6 месяцев
- 21.92%
- 1 год
- 46.12%
- 3 года*
- 24.40%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIEMX и DODEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HIEMX Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund | -11.57% | 21.39% | -8.26% | 0.39% | -23.26% | -7.87% |
DODEX Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund | 21.50% | 38.64% | 7.47% | 13.37% | -14.91% | -9.57% |
Correlation
The correlation between HIEMX and DODEX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2021 г. | 0.83 |
The correlation between HIEMX and DODEX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIEMX vs. DODEX — Ранг доходности на риск
HIEMX
DODEX
Сравнение HIEMX c DODEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX) и Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIEMX | DODEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.54 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 4.25 | -4.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 15.59 | -16.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIEMX и DODEX
Максимальная просадка HIEMX за все время составила -58.48%, что больше максимальной просадки DODEX в -37.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIEMX и DODEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIEMX | DODEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.48% | -37.01% | -21.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.87% | -10.97% | -6.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.87% | -16.15% | -1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.15% | -36.02% | -4.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.46% | -3.52% | -32.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.65% | -12.68% | -4.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.55% | 2.98% | +4.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIEMX и DODEX
Текущая волатильность для Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX) составляет 5.31%, в то время как у Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что HIEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIEMX | DODEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 7.91% | -2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.45% | 14.06% | -1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.11% | 16.01% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.55% | 17.10% | -1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.17% | 16.99% | -0.82% |
Сравнение комиссий HIEMX и DODEX
HIEMX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии DODEX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIEMX и DODEX
Дивидендная доходность HIEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности DODEX в 2.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODEX Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund | 2.33% | 2.83% | 1.94% | 1.92% | 1.93% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HIEMX Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund | 2.13% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 23.24% | 0.63% | 2.05% | 3.83% | 0.70% | 0.44% | 0.94% |
Часто задаваемые вопросы
HIEMX and DODEX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DODEX has higher volatility (7.91%) compared to HIEMX (5.31%). In terms of maximum drawdown, HIEMX dropped -58.48% vs DODEX's -37.01%.
DODEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIEMX и DODEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор