Сравнение HIEMX с AIO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX) и Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO).
HIEMX управляется Virtus. Фонд был запущен 19 окт. 1997 г.. AIO управляется Virtus. Фонд был запущен 29 окт. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности HIEMX и AIO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIEMX и AIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIEMX Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund | -10.74% | 21.39% | -8.26% | 0.39% | -23.26% | -6.34% | 15.71% | 5.91% |
AIO Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund | 2.49% | 0.48% | 54.48% | 19.27% | -28.06% | 13.51% | 46.27% | 1.05% |
Доходность по периодам
С начала года, HIEMX показывает доходность -10.74%, что значительно ниже, чем у AIO с доходностью 2.49%.
HIEMX
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -10.95%
- С начала года
- -10.74%
- 6 месяцев
- -10.01%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- -0.50%
- 5 лет*
- -7.23%
- 10 лет*
- 1.13%
AIO
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 20.21%
- 3 года*
- 19.81%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIEMX и AIO
HIEMX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии AIO в 1.41%.
Доходность на риск
HIEMX vs. AIO — Ранг доходности на риск
HIEMX
AIO
Сравнение HIEMX c AIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX) и Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIEMX | AIO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.88 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 1.36 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.19 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 1.34 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.01 | 4.90 | -3.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIEMX | AIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.88 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | 0.37 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.51 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между HIEMX и AIO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIEMX и AIO
Дивидендная доходность HIEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности AIO в 13.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIEMX Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund | 2.11% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 23.24% | 0.63% | 2.05% | 3.83% | 0.70% | 0.44% | 0.94% |
AIO Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund | 13.69% | 13.75% | 7.30% | 10.34% | 11.12% | 19.97% | 9.31% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HIEMX и AIO
Максимальная просадка HIEMX за все время составила -58.48%, что больше максимальной просадки AIO в -44.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIEMX и AIO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIEMX | AIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.48% | -44.88% | -13.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.19% | -15.46% | -1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.42% | -37.39% | -4.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.86% | -6.21% | -29.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.52% | -11.22% | -6.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 4.23% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIEMX и AIO
Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что HIEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIEMX | AIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 6.79% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.20% | 13.80% | -2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.12% | 23.20% | -7.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.34% | 22.01% | -6.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.09% | 27.03% | -10.94% |