PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIDV с HYFI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIDV с HYFI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB US High Dividend ETF (HIDV) и AB High Yield ETF (HYFI).

HIDV и HYFI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIDV - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. HYFI - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 26 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности HIDV и HYFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US High Dividend ETF (HIDV) и AB High Yield ETF (HYFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIDV и HYFI

2026 (YTD)202520242023
HIDV
AB US High Dividend ETF		-2.11%14.64%26.01%17.95%
HYFI
AB High Yield ETF		0.19%8.91%7.98%8.66%

Доходность по периодам

С начала года, HIDV показывает доходность -2.11%, что значительно ниже, чем у HYFI с доходностью 0.19%.

HIDV

1 день
0.22%
1 месяц
-3.02%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
0.61%
1 год
15.05%
3 года*
18.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

HYFI

1 день
-0.02%
1 месяц
0.01%
С начала года
0.19%
6 месяцев
1.40%
1 год
8.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB US High Dividend ETF

AB High Yield ETF

Часто сравнивают с HIDV:
HIDV с UDIVHIDV с PJFVHIDV с TUGNHIDV с CGDVHIDV с COWZHIDV с SCHDHIDV с VIG
Часто сравнивают с HYFI:
HYFI с SPHYHYFI с FBNDHYFI с IEFHYFI с BSJPHYFI с FLRNHYFI с SJNKHYFI с VOO

Сравнение комиссий HIDV и HYFI

HIDV берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии HYFI в 0.40%.

HIDV
AB US High Dividend ETF
HYFI
AB High Yield ETF

Доходность на риск

HIDV vs. HYFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIDV
Ранг доходности на риск HIDV: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDV: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDV: 4545
Ранг коэф-та Мартина
HYFI
Ранг доходности на риск HYFI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYFI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYFI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYFI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYFI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYFI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIDV c HYFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US High Dividend ETF (HIDV) и AB High Yield ETF (HYFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIDVHYFIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.29

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.75

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.31

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.57

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.20

10.60

-5.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIDV vs. HYFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIDV на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа HYFI равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIDV и HYFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIDVHYFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.29

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

1.66

-0.30

Корреляция

Корреляция между HIDV и HYFI составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIDV и HYFI

Дивидендная доходность HIDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности HYFI в 6.86%

TTM202520242023
HIDV
AB US High Dividend ETF		2.57%2.22%2.29%2.23%
HYFI
AB High Yield ETF		6.86%6.66%6.57%4.17%

Просадки

Сравнение просадок HIDV и HYFI

Максимальная просадка HIDV за все время составила -18.76%, что больше максимальной просадки HYFI в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDV и HYFI.

Загрузка...

Показатели просадок

HIDVHYFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.76%

-6.34%

-12.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-4.48%

-5.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-1.02%

-5.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-0.52%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

0.78%

+2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности HIDV и HYFI

AB US High Dividend ETF (HIDV) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с AB High Yield ETF (HYFI) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что HIDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIDVHYFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

2.31%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

3.06%

+6.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

6.28%

+11.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

5.43%

+9.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.62%

5.43%

+9.19%