Сравнение HIDE с PRVBX
HIDE (Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF) and PRVBX (Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio) are both funds - HIDE is a Diversified Portfolio fund actively managed by Alpha Architect, while PRVBX is a Short-Term Bond fund managed by Permanent Portfolio. Over the past 3 years, HIDE returned 4.42%/yr vs 5.62%/yr for PRVBX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. HIDE charges 0.29%/yr vs 0.64%/yr for PRVBX.
Доходность
Сравнение доходности HIDE и PRVBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIDE показывает доходность 6.79%, что значительно выше, чем у PRVBX с доходностью 0.91%.
HIDE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 6.79%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRVBX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 5.62%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 4.35%
Сравнение доходности по годам HIDE и PRVBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 6.79% | 5.32% | -0.85% | 2.46% | -0.03% |
PRVBX Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio | 0.91% | 5.66% | 5.78% | 6.91% | 0.20% |
Correlation
The correlation between HIDE and PRVBX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2022 г. | 0.33 |
The correlation between HIDE and PRVBX shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.36 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIDE vs. PRVBX — Ранг доходности на риск
HIDE
PRVBX
Сравнение HIDE c PRVBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) и Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIDE | PRVBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.63 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.72 | 3.54 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.36 | 13.93 | +5.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIDE | PRVBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 3.01 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.13 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 1.29 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок HIDE и PRVBX
Максимальная просадка HIDE за все время составила -5.15%, что меньше максимальной просадки PRVBX в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDE и PRVBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIDE | PRVBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.15% | -16.91% | +11.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.31% | -1.51% | -0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.15% | -1.51% | -3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.22% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -0.37% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.94% | -0.72% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 0.38% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIDE и PRVBX
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что HIDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRVBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIDE | PRVBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 0.71% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.92% | 1.39% | +2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.43% | 1.77% | +2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.25% | 2.36% | +1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.25% | 4.36% | -0.11% |
Сравнение комиссий HIDE и PRVBX
HIDE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PRVBX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIDE и PRVBX
Дивидендная доходность HIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности PRVBX в 4.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 2.96% | 3.16% | 2.86% | 3.90% | 6.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRVBX Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio | 4.14% | 4.18% | 3.61% | 3.16% | 1.83% | 0.85% | 4.73% | 2.51% | 1.71% | 3.30% | 3.27% | 5.71% |
Часто задаваемые вопросы
HIDE and PRVBX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIDE has higher volatility (1.45%) compared to PRVBX (0.71%). In terms of maximum drawdown, HIDE dropped -5.15% vs PRVBX's -16.91%.
PRVBX currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIDE и PRVBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор