Сравнение HIDE с PRVBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) и Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX).
HIDE - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г.. PRVBX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 27 сент. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности HIDE и PRVBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIDE и PRVBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 5.61% | 5.32% | -0.85% | 2.46% | -0.03% |
PRVBX Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio | -0.22% | 5.66% | 5.78% | 6.91% | 0.20% |
Доходность по периодам
С начала года, HIDE показывает доходность 5.61%, что значительно выше, чем у PRVBX с доходностью -0.22%.
HIDE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- 8.63%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRVBX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 4.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIDE и PRVBX
HIDE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PRVBX в 0.64%.
Доходность на риск
HIDE vs. PRVBX — Ранг доходности на риск
HIDE
PRVBX
Сравнение HIDE c PRVBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) и Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIDE | PRVBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 2.18 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 3.16 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.44 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 2.67 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.86 | 10.23 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIDE | PRVBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 2.18 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 1.29 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между HIDE и PRVBX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIDE и PRVBX
Дивидендная доходность HIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности PRVBX в 4.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 3.00% | 3.16% | 2.86% | 3.90% | 6.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRVBX Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio | 4.19% | 4.18% | 3.61% | 3.16% | 1.83% | 0.85% | 4.73% | 2.51% | 1.71% | 3.30% | 3.27% | 5.71% |
Просадки
Сравнение просадок HIDE и PRVBX
Максимальная просадка HIDE за все время составила -5.15%, что меньше максимальной просадки PRVBX в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDE и PRVBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIDE | PRVBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.15% | -16.91% | +11.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.94% | -1.51% | -2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.22% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -1.34% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -0.72% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 0.39% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIDE и PRVBX
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что HIDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRVBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIDE | PRVBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 0.73% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.71% | 1.21% | +2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.26% | 1.85% | +3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.23% | 2.33% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.23% | 4.38% | -0.15% |