Сравнение HIDE с MFUL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) и Mindful Conservative ETF (MFUL).
HIDE и MFUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIDE - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г.. MFUL - это активно управляемый фонд от Mohr Funds. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности HIDE и MFUL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIDE и MFUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 5.61% | 5.32% | -0.85% | 2.46% | -0.03% |
MFUL Mindful Conservative ETF | -0.53% | 4.51% | 5.36% | 2.24% | 0.48% |
Доходность по периодам
С начала года, HIDE показывает доходность 5.61%, что значительно выше, чем у MFUL с доходностью -0.53%.
HIDE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- 8.63%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MFUL
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 3.24%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIDE и MFUL
HIDE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии MFUL в 1.10%.
Доходность на риск
HIDE vs. MFUL — Ранг доходности на риск
HIDE
MFUL
Сравнение HIDE c MFUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) и Mindful Conservative ETF (MFUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIDE | MFUL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 0.69 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 0.94 | +1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.14 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 0.94 | +1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.86 | 3.33 | +6.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIDE | MFUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 0.69 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | -0.20 | +1.07 |
Корреляция
Корреляция между HIDE и MFUL составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIDE и MFUL
Дивидендная доходность HIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности MFUL в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 3.00% | 3.16% | 2.86% | 3.90% | 6.25% |
MFUL Mindful Conservative ETF | 3.13% | 3.31% | 2.59% | 5.00% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок HIDE и MFUL
Максимальная просадка HIDE за все время составила -5.15%, что меньше максимальной просадки MFUL в -16.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDE и MFUL.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIDE | MFUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.15% | -16.41% | +11.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.94% | -3.77% | -0.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -4.13% | +3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -9.80% | +8.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 1.06% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIDE и MFUL
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) и Mindful Conservative ETF (MFUL) имеют волатильность 1.90% и 1.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIDE | MFUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 1.89% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.71% | 3.10% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.26% | 4.75% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.23% | 4.22% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.23% | 4.22% | +0.01% |