Сравнение HIDE с ASMH
HIDE (Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF) and ASMH (ASML Holding NV ADR Hedged ETF) are both exchange-traded funds - HIDE is a Diversified Portfolio fund actively managed by Alpha Architect, while ASMH is a Technology Equities fund tracking the ASML Holding NV Sponsored ADR. HIDE is actively managed, while ASMH is passively managed. Over the past year, HIDE returned 10.61% vs 143.52% for ASMH. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. HIDE charges 0.29%/yr vs 0.19%/yr for ASMH.
Доходность
Сравнение доходности HIDE и ASMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIDE показывает доходность 7.33%, что значительно ниже, чем у ASMH с доходностью 71.44%.
HIDE
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- 5.96%
- С начала года
- 7.33%
- 1 год
- 10.61%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASMH
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 36.58%
- С начала года
- 71.44%
- 1 год
- 143.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIDE и ASMH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 7.33% | 4.38% |
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 71.44% | 59.22% |
Correlation
The correlation between HIDE and ASMH is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIDE vs. ASMH — Ранг доходности на риск
HIDE
ASMH
Сравнение HIDE c ASMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) и ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIDE | ASMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.45 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 9.79 | -6.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.47 | 28.17 | -17.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIDE и ASMH
Максимальная просадка HIDE за все время составила -5.15%, что меньше максимальной просадки ASMH в -15.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDE и ASMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIDE | ASMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.15% | -15.89% | +10.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.31% | -14.75% | +11.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | -10.51% | +9.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.98% | -4.41% | +3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 5.17% | -4.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIDE и ASMH
Текущая волатильность для Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) составляет 1.69%, в то время как у ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH) волатильность равна 18.11%. Это указывает на то, что HIDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIDE | ASMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 18.11% | -16.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.06% | 34.14% | -30.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72% | 43.78% | -39.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.30% | 41.26% | -36.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.30% | 41.26% | -36.96% |
Сравнение комиссий HIDE и ASMH
HIDE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии ASMH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIDE и ASMH
Дивидендная доходность HIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности ASMH в 1.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 1.63% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 2.95% | 3.16% | 2.86% | 3.90% | 6.25% |
Часто задаваемые вопросы
HIDE and ASMH have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASMH has higher volatility (18.11%) compared to HIDE (1.69%). In terms of maximum drawdown, HIDE dropped -5.15% vs ASMH's -15.89%.
On 1-year performance, ASMH leads with 143.52% vs 10.61% for HIDE. On fees, ASMH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, HIDE has been the lower-risk option at 1.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ASMH has performed better with a 143.52% return vs 10.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ASMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.29% for HIDE.
HIDE has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 1.63% for ASMH.
HIDE is categorized as Diversified Portfolio, while ASMH is Technology Equities. They also come from different issuers: Alpha Architect and Precidian Funds. Their fees differ too: 0.29% for HIDE and 0.19% for ASMH.
ASMH currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIDE и ASMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор