Сравнение HIDE с AOK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) и iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK).
HIDE и AOK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIDE - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г.. AOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Conservative Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности HIDE и AOK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIDE и AOK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 5.61% | 5.32% | -0.85% | 2.46% | -0.03% |
AOK iShares Core Conservative Allocation ETF | 0.12% | 11.26% | 6.58% | 10.85% | -0.20% |
Доходность по периодам
С начала года, HIDE показывает доходность 5.61%, что значительно выше, чем у AOK с доходностью 0.12%.
HIDE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- 8.63%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AOK
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 8.05%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 4.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIDE и AOK
HIDE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии AOK в 0.25%.
Доходность на риск
HIDE vs. AOK — Ранг доходности на риск
HIDE
AOK
Сравнение HIDE c AOK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) и iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIDE | AOK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 1.42 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 1.97 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.29 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 2.22 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.86 | 8.55 | +1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIDE | AOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.42 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.69 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между HIDE и AOK составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIDE и AOK
Дивидендная доходность HIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности AOK в 3.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 3.00% | 3.16% | 2.86% | 3.90% | 6.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AOK iShares Core Conservative Allocation ETF | 3.34% | 3.28% | 3.23% | 2.93% | 2.25% | 1.55% | 2.10% | 2.71% | 2.68% | 2.91% | 2.14% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок HIDE и AOK
Максимальная просадка HIDE за все время составила -5.15%, что меньше максимальной просадки AOK в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDE и AOK.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIDE | AOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.15% | -18.94% | +13.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.94% | -4.50% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -2.89% | +1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -2.38% | +1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 1.17% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIDE и AOK
Текущая волатильность для Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) составляет 1.90%, в то время как у iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что HIDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIDE | AOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 2.87% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.71% | 4.25% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.26% | 6.80% | -1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.23% | 7.05% | -2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.23% | 6.68% | -2.45% |