Сравнение HICOX с NRK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) и Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income (NRK).
HICOX управляется Freedom Funds. Фонд был запущен 3 июн. 1987 г.. NRK - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 21 нояб. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности HICOX и NRK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HICOX и NRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HICOX Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund | 0.72% | 4.36% | 8.64% | 5.10% | -6.14% | 4.44% | 4.69% | 6.42% | 4.64% | 5.63% |
NRK Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income | 4.26% | 4.74% | 5.93% | 7.03% | -21.84% | 6.24% | 4.08% | 21.43% | -5.98% | 6.16% |
Доходность по периодам
С начала года, HICOX показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у NRK с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции HICOX превзошли акции NRK по среднегодовой доходности: 4.03% против 2.54% соответственно.
HICOX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- 5.71%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 4.03%
NRK
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 4.75%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 5.97%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- 2.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HICOX и NRK
HICOX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии NRK в 2.16%.
Доходность на риск
HICOX vs. NRK — Ранг доходности на риск
HICOX
NRK
Сравнение HICOX c NRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) и Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income (NRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HICOX | NRK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 0.96 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.49 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.19 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.16 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 2.62 | +4.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HICOX | NRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 0.96 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.01 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.31 | 0.25 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 0.29 | +1.31 |
Корреляция
Корреляция между HICOX и NRK составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HICOX и NRK
Дивидендная доходность HICOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что меньше доходности NRK в 8.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HICOX Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund | 5.17% | 3.98% | 6.34% | 2.53% | 2.85% | 3.60% | 3.64% | 4.11% | 4.54% | 4.56% | 5.49% | 4.32% |
NRK Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income | 8.03% | 8.21% | 6.74% | 4.06% | 5.41% | 4.18% | 4.15% | 3.98% | 4.68% | 4.85% | 5.37% | 5.44% |
Просадки
Сравнение просадок HICOX и NRK
Максимальная просадка HICOX за все время составила -11.00%, что меньше максимальной просадки NRK в -40.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HICOX и NRK.
Загрузка...
Показатели просадок
| HICOX | NRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.00% | -40.18% | +29.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.67% | -7.55% | +3.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.66% | -31.06% | +21.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.66% | -31.06% | +21.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -5.91% | +5.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -8.22% | +5.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 3.33% | -2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности HICOX и NRK
Текущая волатильность для Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) составляет 0.93%, в то время как у Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income (NRK) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что HICOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HICOX | NRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 3.50% | -2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.56% | 5.50% | -3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 8.54% | -4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.53% | 9.76% | -6.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.09% | 10.28% | -7.19% |