Сравнение HICOX с NPV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) и Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV).
HICOX управляется Freedom Funds. Фонд был запущен 3 июн. 1987 г.. NPV - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 18 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности HICOX и NPV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HICOX и NPV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HICOX Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund | 0.72% | 4.36% | 8.64% | 5.10% | -6.14% | 4.44% | 4.69% | 6.42% | 4.64% | 5.63% |
NPV Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | 4.94% | -5.91% | 24.61% | 0.42% | -31.53% | 10.93% | 13.15% | 29.60% | -4.42% | 3.20% |
Доходность по периодам
С начала года, HICOX показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у NPV с доходностью 4.94%. За последние 10 лет акции HICOX превзошли акции NPV по среднегодовой доходности: 4.03% против 2.48% соответственно.
HICOX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- 5.71%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 4.03%
NPV
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 2.60%
- 3 года*
- 6.22%
- 5 лет*
- -1.65%
- 10 лет*
- 2.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HICOX и NPV
HICOX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии NPV в 1.51%.
Доходность на риск
HICOX vs. NPV — Ранг доходности на риск
HICOX
NPV
Сравнение HICOX c NPV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) и Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HICOX | NPV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 0.29 | +1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 0.44 | +1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.06 | +0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 0.31 | +1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 0.75 | +6.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HICOX | NPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 0.29 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | -0.12 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.31 | 0.19 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 0.29 | +1.32 |
Корреляция
Корреляция между HICOX и NPV составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HICOX и NPV
Дивидендная доходность HICOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что меньше доходности NPV в 7.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HICOX Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund | 5.17% | 3.98% | 6.34% | 2.53% | 2.85% | 3.60% | 3.64% | 4.11% | 4.54% | 4.56% | 5.49% | 4.32% |
NPV Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | 7.14% | 7.55% | 5.63% | 3.89% | 5.08% | 3.42% | 3.49% | 3.58% | 4.62% | 4.40% | 4.87% | 5.25% |
Просадки
Сравнение просадок HICOX и NPV
Максимальная просадка HICOX за все время составила -11.00%, что меньше максимальной просадки NPV в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HICOX и NPV.
Загрузка...
Показатели просадок
| HICOX | NPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.00% | -44.25% | +33.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.67% | -8.95% | +5.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.66% | -44.25% | +34.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.66% | -44.25% | +34.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -17.24% | +16.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -10.15% | +7.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 3.77% | -3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности HICOX и NPV
Текущая волатильность для Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) составляет 0.93%, в то время как у Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что HICOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HICOX | NPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 2.60% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.56% | 5.25% | -3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 9.06% | -4.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.53% | 13.51% | -9.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.09% | 13.19% | -10.10% |