PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIBS с DUKQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIBS с DUKQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HIBS (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares) and DUKQ (Ocean Park Domestic ETF) are both exchange-traded funds - HIBS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500® High Beta Index, while DUKQ is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Ocean Park. HIBS is passively managed, while DUKQ is actively managed. Over the past year, HIBS returned -82.21% vs 27.09% for DUKQ. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. HIBS charges 1.06%/yr vs 0.98%/yr for DUKQ.

Доходность

Сравнение доходности HIBS и DUKQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Ocean Park Domestic ETF (DUKQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIBS показывает доходность -59.26%, что значительно ниже, чем у DUKQ с доходностью 13.22%.

HIBS

1 день
0.59%
1 месяц
-26.80%
С начала года
-59.26%
6 месяцев
-59.84%
1 год
-82.21%
3 года*
-63.10%
5 лет*
-53.41%
10 лет*
—

DUKQ

1 день
0.29%
1 месяц
5.34%
С начала года
13.22%
6 месяцев
12.99%
1 год
27.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIBS и DUKQ

2026 (YTD)20252024
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares		-59.26%-72.44%-12.58%
DUKQ
Ocean Park Domestic ETF		13.22%5.69%5.13%

Correlation

The correlation between HIBS and DUKQ is -0.91, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2024 г.

-0.88

The correlation between HIBS and DUKQ has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares

Ocean Park Domestic ETF

Часто сравнивают с HIBS:
HIBS с HIBLHIBS с SZKHIBS с LABDHIBS с SQQQHIBS с SARKHIBS с SRTYHIBS с SPXS
Часто сравнивают с DUKQ:
DUKQ с DUKHDUKQ с AFOSDUKQ с DUKXDUKQ с DMAYDUKQ с USPXDUKQ с USODUKQ с DDTL

Доходность на риск

HIBS vs. DUKQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIBS
Ранг доходности на риск HIBS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBS: 11
Ранг коэф-та Мартина
DUKQ
Ранг доходности на риск DUKQ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUKQ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUKQ: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUKQ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUKQ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUKQ: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIBS c DUKQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Ocean Park Domestic ETF (DUKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIBSDUKQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
2.19

-3.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.91
3.01

-5.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.70

1.39

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

3.47

-4.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

14.61

-16.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIBS vs. DUKQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIBS на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа DUKQ равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIBS и DUKQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIBSDUKQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.22

2.19

-3.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.73

0.88

-1.60

Просадки

Сравнение просадок HIBS и DUKQ

Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки DUKQ в -18.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и DUKQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIBSDUKQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-18.44%

-81.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.13%

-7.84%

-75.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.48%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.98%

-0.19%

-99.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.14%

-3.90%

-89.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

54.63%

1.86%

+52.77%

Волатильность

Сравнение волатильности HIBS и DUKQ

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 22.04% по сравнению с Ocean Park Domestic ETF (DUKQ) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIBSDUKQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.04%

3.27%

+18.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.82%

9.27%

+43.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.45%

12.43%

+55.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.46%

14.77%

+67.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.78%

14.77%

+80.01%

Сравнение комиссий HIBS и DUKQ

HIBS берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии DUKQ в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIBS и DUKQ

Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, что больше доходности DUKQ в 0.66%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DUKQ
Ocean Park Domestic ETF		0.66%0.68%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares		11.62%8.42%5.34%6.49%0.04%0.00%0.92%0.13%

Часто задаваемые вопросы

HIBS and DUKQ have a correlation of -0.91, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIBS has higher volatility (22.04%) compared to DUKQ (3.27%). In terms of maximum drawdown, HIBS dropped -99.98% vs DUKQ's -18.44%.

On 1-year performance, DUKQ leads with 27.09% vs -82.21% for HIBS. On fees, DUKQ is cheaper at 0.98% per year. On volatility, DUKQ has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DUKQ has performed better with a 27.09% return vs -82.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DUKQ is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.06% for HIBS.

HIBS has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 0.66% for DUKQ.

HIBS is categorized as Inverse Equities, while DUKQ is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Direxion and Ocean Park. Their fees differ too: 1.06% for HIBS and 0.98% for DUKQ.

DUKQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIBS и DUKQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор