Сравнение HIBS с DUKQ
HIBS (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares) and DUKQ (Ocean Park Domestic ETF) are both exchange-traded funds - HIBS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500® High Beta Index, while DUKQ is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Ocean Park. HIBS is passively managed, while DUKQ is actively managed. Over the past year, HIBS returned -73.19% vs 20.73% for DUKQ. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. HIBS charges 1.06%/yr vs 0.98%/yr for DUKQ.
Доходность
Сравнение доходности HIBS и DUKQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIBS показывает доходность -55.49%, что значительно ниже, чем у DUKQ с доходностью 12.25%.
HIBS
- 1 день
- 8.09%
- 1 месяц
- 15.31%
- 6 месяцев
- -47.46%
- С начала года
- -55.49%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -57.50%
- 5 лет*
- -55.09%
- 10 лет*
- —
DUKQ
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -0.57%
- 6 месяцев
- 9.16%
- С начала года
- 12.25%
- 1 год
- 20.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIBS и DUKQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | -55.49% | -72.44% | -13.52% |
DUKQ Ocean Park Domestic ETF | 12.25% | 5.69% | 4.80% |
Correlation
The correlation between HIBS and DUKQ is -0.92, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | -0.89 |
The correlation between HIBS and DUKQ has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIBS vs. DUKQ — Ранг доходности на риск
HIBS
DUKQ
Сравнение HIBS c DUKQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Ocean Park Domestic ETF (DUKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIBS | DUKQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.28 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 2.65 | -3.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 10.74 | -12.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIBS и DUKQ
Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки DUKQ в -18.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и DUKQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIBS | DUKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -18.44% | -81.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.06% | -7.84% | -71.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -1.74% | -98.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.20% | -3.75% | -89.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.30% | 1.93% | +45.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBS и DUKQ
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 29.60% по сравнению с Ocean Park Domestic ETF (DUKQ) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIBS | DUKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.60% | 3.84% | +25.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.22% | 10.50% | +53.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.53% | 13.27% | +64.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.90% | 14.91% | +68.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.33% | 14.91% | +80.42% |
Сравнение комиссий HIBS и DUKQ
HIBS берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии DUKQ в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBS и DUKQ
Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что больше доходности DUKQ в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUKQ Ocean Park Domestic ETF | 0.32% | 0.68% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 7.97% | 8.42% | 5.34% | 6.49% | 0.04% | 0.00% | 0.92% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
HIBS and DUKQ have a correlation of -0.92, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIBS has higher volatility (29.60%) compared to DUKQ (3.84%). In terms of maximum drawdown, HIBS dropped -99.98% vs DUKQ's -18.44%.
On 1-year performance, DUKQ leads with 20.73% vs -73.19% for HIBS. On fees, DUKQ is cheaper at 0.98% per year. On volatility, DUKQ has been the lower-risk option at 3.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DUKQ has performed better with a 20.73% return vs -73.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DUKQ is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.06% for HIBS.
HIBS has the higher dividend yield at 7.97%, compared with 0.32% for DUKQ.
HIBS is categorized as Inverse Equities, while DUKQ is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Direxion and Ocean Park. Their fees differ too: 1.06% for HIBS and 0.98% for DUKQ.
DUKQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIBS и DUKQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор