PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIBL с XDQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIBL с XDQQ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ).

HIBL и XDQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIBL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. XDQQ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности HIBL и XDQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIBL и XDQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		-7.11%60.38%-0.40%81.02%-68.24%25.28%
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		-5.36%13.75%31.47%30.15%-33.74%18.29%

Доходность по периодам

С начала года, HIBL показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у XDQQ с доходностью -5.36%.

HIBL

1 день
-1.04%
1 месяц
-10.32%
С начала года
-7.11%
6 месяцев
-1.04%
1 год
120.02%
3 года*
28.15%
5 лет*
1.34%
10 лет*
—

XDQQ

1 день
0.12%
1 месяц
-3.91%
С начала года
-5.36%
6 месяцев
-1.53%
1 год
16.04%
3 года*
18.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares

Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly

Часто сравнивают с HIBL:
HIBL с HIBSHIBL с TPORHIBL с WEBLHIBL с TQQQHIBL с SPYHIBL с SOXLHIBL с BOIL
Часто сравнивают с XDQQ:
XDQQ с QQQXDQQ с EALTXDQQ с VOOXDQQ с RSSBXDQQ с QLDXDQQ с TQQQXDQQ с BULZ

Сравнение комиссий HIBL и XDQQ

HIBL берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии XDQQ в 0.79%.

HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly

Доходность на риск

HIBL vs. XDQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIBL
Ранг доходности на риск HIBL: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBL: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
XDQQ
Ранг доходности на риск XDQQ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDQQ: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDQQ: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDQQ: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDQQ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDQQ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIBL c XDQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIBLXDQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.75

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.23

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.19

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

1.33

+1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.13

5.77

+5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIBL vs. XDQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIBL на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа XDQQ равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIBL и XDQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIBLXDQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.75

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.38

-0.28

Корреляция

Корреляция между HIBL и XDQQ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIBL и XDQQ

Дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, тогда как XDQQ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		2.49%2.43%0.82%0.69%0.00%0.06%0.19%0.19%
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HIBL и XDQQ

Максимальная просадка HIBL за все время составила -88.27%, что больше максимальной просадки XDQQ в -35.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBL и XDQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

HIBLXDQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.27%

-35.63%

-52.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.39%

-11.84%

-19.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.52%

-7.73%

-19.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.21%

-11.14%

-34.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.76%

2.92%

+8.84%

Волатильность

Сравнение волатильности HIBL и XDQQ

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) имеет более высокую волатильность в 25.24% по сравнению с Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что HIBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIBLXDQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.24%

6.82%

+18.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.10%

12.79%

+40.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.33%

21.42%

+68.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.85%

19.95%

+61.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.39%

19.95%

+72.44%