Сравнение HIBL с QTAP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP).
HIBL и QTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIBL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. QTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности HIBL и QTAP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIBL и QTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | -7.11% | 60.38% | -0.40% | 81.02% | -68.24% | 25.28% |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 2.83% | 19.36% | 17.34% | 43.32% | -25.87% | 15.63% |
Доходность по периодам
С начала года, HIBL показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 2.83%.
HIBL
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -10.32%
- С начала года
- -7.11%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 120.02%
- 3 года*
- 28.15%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- —
QTAP
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 2.83%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 19.96%
- 3 года*
- 19.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIBL и QTAP
HIBL берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.
Доходность на риск
HIBL vs. QTAP — Ранг доходности на риск
HIBL
QTAP
Сравнение HIBL c QTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIBL | QTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.23 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 1.96 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.48 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 1.73 | +1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.13 | 12.38 | -1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIBL | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.23 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.64 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между HIBL и QTAP составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBL и QTAP
Дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, тогда как QTAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 2.49% | 2.43% | 0.82% | 0.69% | 0.00% | 0.06% | 0.19% | 0.19% |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HIBL и QTAP
Максимальная просадка HIBL за все время составила -88.27%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBL и QTAP.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIBL | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.27% | -29.44% | -58.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.39% | -7.88% | -23.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.52% | -0.19% | -27.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.21% | -5.20% | -40.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.76% | 1.68% | +10.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBL и QTAP
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) имеет более высокую волатильность в 25.24% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что HIBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIBL | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.24% | 1.90% | +23.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.10% | 3.24% | +49.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.33% | 16.37% | +73.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.85% | 19.02% | +62.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.39% | 19.02% | +73.37% |