Сравнение HIBL с GGLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL).
HIBL и GGLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIBL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. GGLL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (200%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HIBL и GGLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIBL и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | -6.14% | 60.38% | -0.40% | 81.02% | -24.22% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | -13.29% | 123.07% | 48.88% | 81.20% | -30.35% |
Доходность по периодам
С начала года, HIBL показывает доходность -6.14%, что значительно выше, чем у GGLL с доходностью -13.29%.
HIBL
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -15.20%
- С начала года
- -6.14%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- 133.35%
- 3 года*
- 27.73%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- —
GGLL
- 1 день
- 6.92%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- -13.29%
- 6 месяцев
- 35.38%
- 1 год
- 197.12%
- 3 года*
- 61.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIBL и GGLL
HIBL берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии GGLL в 1.05%.
Доходность на риск
HIBL vs. GGLL — Ранг доходности на риск
HIBL
GGLL
Сравнение HIBL c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIBL | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 3.24 | -1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 3.58 | -1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.44 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 5.37 | -2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.78 | 19.61 | -7.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIBL | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 3.24 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.80 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между HIBL и GGLL составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBL и GGLL
Дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности GGLL в 5.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 2.46% | 2.43% | 0.82% | 0.69% | 0.00% | 0.06% | 0.19% | 0.19% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 5.26% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HIBL и GGLL
Максимальная просадка HIBL за все время составила -88.27%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBL и GGLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIBL | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.27% | -52.81% | -35.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.08% | -38.39% | -5.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.76% | -27.39% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.22% | -15.51% | -29.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.69% | 10.52% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBL и GGLL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) имеет более высокую волатильность в 25.93% по сравнению с Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) с волатильностью 19.62%. Это указывает на то, что HIBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIBL | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.93% | 19.62% | +6.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.24% | 39.89% | +13.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.33% | 61.32% | +29.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.88% | 55.21% | +26.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.41% | 55.21% | +37.20% |