Сравнение HIACX с VSTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Capital Appreciation HLS Fund (HIACX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX).
HIACX управляется Hartford. Фонд был запущен 2 апр. 1984 г.. VSTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности HIACX и VSTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIACX и VSTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIACX Hartford Capital Appreciation HLS Fund | -5.28% | 13.68% | 21.26% | 20.01% | -15.73% | 14.85% | 21.82% | 31.00% | -7.15% | 20.76% |
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | -3.28% | 17.16% | 23.27% | 26.54% | -19.49% | 25.75% | 21.02% | 30.81% | -5.15% | 20.21% |
Доходность по периодам
С начала года, HIACX показывает доходность -5.28%, что значительно ниже, чем у VSTSX с доходностью -3.28%.
HIACX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- -2.28%
- 1 год
- 13.10%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- 11.49%
VSTSX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 17.64%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIACX и VSTSX
HIACX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VSTSX в 0.01%.
Доходность на риск
HIACX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск
HIACX
VSTSX
Сравнение HIACX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Capital Appreciation HLS Fund (HIACX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIACX | VSTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.00 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.53 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.54 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | 7.30 | -2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIACX | VSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.00 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.62 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.72 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между HIACX и VSTSX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIACX и VSTSX
Дивидендная доходность HIACX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.68%, что больше доходности VSTSX в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIACX Hartford Capital Appreciation HLS Fund | 13.68% | 12.96% | 4.89% | 2.43% | 16.98% | 9.56% | 7.62% | 12.43% | 13.46% | 6.53% | 11.26% | 24.92% |
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | 1.19% | 1.13% | 1.27% | 1.43% | 1.67% | 1.23% | 1.44% | 1.79% | 2.07% | 1.74% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HIACX и VSTSX
Максимальная просадка HIACX за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки VSTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIACX и VSTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIACX | VSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.13% | -34.97% | -58.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.56% | -8.92% | -1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.19% | -25.35% | +0.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.40% | -5.54% | -1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.98% | -4.97% | -20.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 2.61% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIACX и VSTSX
Hartford Capital Appreciation HLS Fund (HIACX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) имеют волатильность 5.32% и 5.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIACX | VSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 5.51% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 9.81% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 18.62% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.72% | 17.37% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.85% | 18.86% | -1.01% |