Сравнение HHDVX с TWEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamlin High Dividend Equity Fund (HHDVX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).
HHDVX управляется Hamlin Funds. Фонд был запущен 30 мар. 2012 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности HHDVX и TWEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HHDVX и TWEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HHDVX Hamlin High Dividend Equity Fund | 0.61% | 7.83% | 23.92% | 13.34% | -4.85% | 30.88% | 4.39% | 21.84% | -7.91% | 13.55% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 3.53% | 11.84% | 10.51% | 3.92% | -3.06% | 16.83% | 1.10% | 24.14% | -3.77% | 13.35% |
Доходность по периодам
С начала года, HHDVX показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции HHDVX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 10.65% против 8.76% соответственно.
HHDVX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 7.96%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- 10.65%
TWEIX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 11.13%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 8.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HHDVX и TWEIX
HHDVX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TWEIX в 0.94%.
Доходность на риск
HHDVX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск
HHDVX
TWEIX
Сравнение HHDVX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamlin High Dividend Equity Fund (HHDVX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HHDVX | TWEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.92 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 1.35 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.19 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 1.27 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.28 | 4.91 | -1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HHDVX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.92 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.69 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.66 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.75 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между HHDVX и TWEIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HHDVX и TWEIX
Дивидендная доходность HHDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности TWEIX в 10.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HHDVX Hamlin High Dividend Equity Fund | 4.26% | 4.28% | 9.40% | 1.84% | 2.88% | 4.11% | 2.99% | 2.52% | 8.93% | 1.76% | 2.36% | 2.57% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 10.02% | 10.35% | 11.51% | 8.02% | 8.76% | 6.83% | 2.00% | 7.38% | 8.79% | 11.95% | 7.88% | 10.49% |
Просадки
Сравнение просадок HHDVX и TWEIX
Максимальная просадка HHDVX за все время составила -36.13%, что меньше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHDVX и TWEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HHDVX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.13% | -39.30% | +3.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.25% | -8.86% | -2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.67% | -13.69% | -2.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.13% | -32.82% | -3.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.01% | -4.90% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -4.17% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.35% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности HHDVX и TWEIX
Hamlin High Dividend Equity Fund (HHDVX) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что HHDVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HHDVX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 3.04% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.44% | 6.12% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.79% | 11.60% | +3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.48% | 10.71% | +3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.52% | 13.35% | +3.17% |