Сравнение HHDVX с SWLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamlin High Dividend Equity Fund (HHDVX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).
HHDVX управляется Hamlin Funds. Фонд был запущен 30 мар. 2012 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности HHDVX и SWLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HHDVX и SWLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HHDVX Hamlin High Dividend Equity Fund | 0.61% | 7.83% | 23.92% | 13.34% | -4.85% | 30.88% | 4.39% | 21.84% | -7.91% | -0.70% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 2.09% | 15.87% | 14.36% | 11.45% | -7.61% | 25.15% | 2.64% | 26.49% | -8.39% | 0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, HHDVX показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.
HHDVX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 7.96%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- 10.65%
SWLVX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HHDVX и SWLVX
HHDVX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.
Доходность на риск
HHDVX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск
HHDVX
SWLVX
Сравнение HHDVX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamlin High Dividend Equity Fund (HHDVX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HHDVX | SWLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 1.01 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 1.47 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.22 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 1.44 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.28 | 6.76 | -3.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HHDVX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.01 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.62 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.50 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между HHDVX и SWLVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HHDVX и SWLVX
Дивидендная доходность HHDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности SWLVX в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HHDVX Hamlin High Dividend Equity Fund | 4.26% | 4.28% | 9.40% | 1.84% | 2.88% | 4.11% | 2.99% | 2.52% | 8.93% | 1.76% | 2.36% | 2.57% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 1.98% | 2.02% | 2.75% | 2.56% | 2.29% | 4.86% | 2.00% | 4.35% | 1.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HHDVX и SWLVX
Максимальная просадка HHDVX за все время составила -36.13%, что меньше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHDVX и SWLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HHDVX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.13% | -38.34% | +2.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.25% | -11.82% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.67% | -19.05% | +2.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.01% | -4.82% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -4.93% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.51% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности HHDVX и SWLVX
Текущая волатильность для Hamlin High Dividend Equity Fund (HHDVX) составляет 3.47%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что HHDVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HHDVX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 4.47% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.44% | 8.30% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.79% | 15.74% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.48% | 14.85% | -0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.52% | 18.67% | -2.15% |