Сравнение HHDVX с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamlin High Dividend Equity Fund (HHDVX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
HHDVX управляется Hamlin Funds. Фонд был запущен 30 мар. 2012 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности HHDVX и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HHDVX и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HHDVX Hamlin High Dividend Equity Fund | 0.61% | 7.83% | 23.92% | 13.34% | -4.85% | 30.88% | 4.39% | 21.84% | -7.91% | 13.55% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, HHDVX показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции HHDVX уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 10.65% против 12.81% соответственно.
HHDVX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 7.96%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- 10.65%
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HHDVX и DGRO
HHDVX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
HHDVX vs. DGRO — Ранг доходности на риск
HHDVX
DGRO
Сравнение HHDVX c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamlin High Dividend Equity Fund (HHDVX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HHDVX | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 1.14 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 1.66 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.25 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 1.48 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.28 | 6.80 | -3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HHDVX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.14 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.74 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.77 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.73 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между HHDVX и DGRO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HHDVX и DGRO
Дивидендная доходность HHDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HHDVX Hamlin High Dividend Equity Fund | 4.26% | 4.28% | 9.40% | 1.84% | 2.88% | 4.11% | 2.99% | 2.52% | 8.93% | 1.76% | 2.36% | 2.57% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок HHDVX и DGRO
Максимальная просадка HHDVX за все время составила -36.13%, примерно равная максимальной просадке DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHDVX и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HHDVX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.13% | -35.10% | -1.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.25% | -10.92% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.67% | -19.31% | +2.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.13% | -35.10% | -1.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.01% | -4.70% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -3.48% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.37% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности HHDVX и DGRO
Hamlin High Dividend Equity Fund (HHDVX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) имеют волатильность 3.47% и 3.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HHDVX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 3.57% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.44% | 7.21% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.79% | 14.47% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.48% | 13.84% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.52% | 16.63% | -0.11% |