Сравнение HHCZX с NLSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NexPoint Event Driven Fund (HHCZX) и Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX).
HHCZX управляется Highland Funds. Фонд был запущен 4 мая 2008 г.. NLSIX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 28 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности HHCZX и NLSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HHCZX и NLSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HHCZX NexPoint Event Driven Fund | -7.03% | 6.52% | 7.22% | 5.44% | -5.49% | -17.31% | 22.24% | 11.36% | 12.72% | 8.76% |
NLSIX Neuberger Berman Long Short Fund | -3.63% | 7.20% | 7.47% | 13.10% | -6.85% | 9.01% | 15.27% | 17.11% | -6.92% | 13.39% |
Доходность по периодам
С начала года, HHCZX показывает доходность -7.03%, что значительно ниже, чем у NLSIX с доходностью -3.63%. За последние 10 лет акции HHCZX уступали акциям NLSIX по среднегодовой доходности: 3.97% против 6.37% соответственно.
HHCZX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -8.24%
- С начала года
- -7.03%
- 6 месяцев
- -4.80%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 3.98%
- 5 лет*
- -2.65%
- 10 лет*
- 3.97%
NLSIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- -3.63%
- 6 месяцев
- -3.20%
- 1 год
- 3.47%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 4.72%
- 10 лет*
- 6.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HHCZX и NLSIX
HHCZX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии NLSIX в 1.28%.
Доходность на риск
HHCZX vs. NLSIX — Ранг доходности на риск
HHCZX
NLSIX
Сравнение HHCZX c NLSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexPoint Event Driven Fund (HHCZX) и Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HHCZX | NLSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.00 | 0.57 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.14 | 0.87 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.12 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 0.63 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 2.31 | -2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HHCZX | NLSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 0.57 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.72 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.88 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.91 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между HHCZX и NLSIX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HHCZX и NLSIX
HHCZX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NLSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HHCZX NexPoint Event Driven Fund | 0.00% | 0.00% | 0.56% | 2.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.06% | 0.00% | 4.27% |
NLSIX Neuberger Berman Long Short Fund | 0.05% | 0.05% | 0.02% | 0.97% | 7.01% | 1.13% | 2.15% | 2.39% | 5.91% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок HHCZX и NLSIX
Максимальная просадка HHCZX за все время составила -33.57%, что больше максимальной просадки NLSIX в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHCZX и NLSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HHCZX | NLSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.57% | -14.75% | -18.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.31% | -4.39% | -10.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.21% | -10.79% | -20.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.15% | -14.75% | -17.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.41% | -4.39% | -14.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.98% | -2.03% | -11.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 1.19% | +4.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности HHCZX и NLSIX
NexPoint Event Driven Fund (HHCZX) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX) с волатильностью 1.89%. Это указывает на то, что HHCZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HHCZX | NLSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | 1.89% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.31% | 3.40% | +11.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 6.34% | +10.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.86% | 6.63% | +4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.37% | 7.29% | +9.08% |