PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HHCZX с FLSPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HHCZX с FLSPX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HHCZX (NexPoint Event Driven Fund) and FLSPX (Meeder Spectrum Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, HHCZX returned 3.95%/yr vs 10.54%/yr for FLSPX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HHCZX charges 1.69%/yr vs 1.52%/yr for FLSPX.

Доходность

Сравнение доходности HHCZX и FLSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NexPoint Event Driven Fund (HHCZX) и Meeder Spectrum Fund (FLSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HHCZX показывает доходность -3.20%, что значительно ниже, чем у FLSPX с доходностью 10.62%. За последние 10 лет акции HHCZX уступали акциям FLSPX по среднегодовой доходности: 3.95% против 10.54% соответственно.

HHCZX

1 день
0.24%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
-6.46%
С начала года
-3.20%
1 год
-0.06%
3 года*
4.78%
5 лет*
0.63%
10 лет*
3.95%

FLSPX

1 день
0.36%
1 месяц
-0.18%
6 месяцев
8.25%
С начала года
10.62%
1 год
23.56%
3 года*
19.51%
5 лет*
12.00%
10 лет*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HHCZX и FLSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HHCZX
NexPoint Event Driven Fund		-3.20%6.52%7.22%5.44%-5.49%-17.31%22.24%11.36%12.72%8.76%
FLSPX
Meeder Spectrum Fund		10.62%16.15%27.96%14.00%-11.49%20.56%-0.23%13.03%-3.96%19.30%

Correlation

The correlation between HHCZX and FLSPX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2015 г.

0.53

The correlation between HHCZX and FLSPX has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NexPoint Event Driven Fund

Meeder Spectrum Fund

Часто сравнивают с HHCZX:
HHCZX с HFROHHCZX с HGLBHHCZX с SNOIXHHCZX с VMNFXHHCZX с QAMNXHHCZX с HMEZXHHCZX с BAC
Часто сравнивают с FLSPX:
FLSPX с BPIRXFLSPX с DIAMXFLSPX с AVUVFLSPX с TECLFLSPX с VBRFLSPX с FLRUXFLSPX с FLFGX

Доходность на риск

HHCZX vs. FLSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HHCZX
Ранг доходности на риск HHCZX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHCZX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHCZX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHCZX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHCZX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHCZX: 33
Ранг коэф-та Мартина
FLSPX
Ранг доходности на риск FLSPX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSPX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSPX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSPX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSPX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSPX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HHCZX c FLSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexPoint Event Driven Fund (HHCZX) и Meeder Spectrum Fund (FLSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HHCZXFLSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
1.89

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.15
2.58

-2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.33

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

2.75

-2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.01

11.35

-11.35

HHCZX vs. FLSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HHCZX на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа FLSPX равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HHCZX и FLSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HHCZX и FLSPX

Максимальная просадка HHCZX за все время составила -33.57%, что больше максимальной просадки FLSPX в -27.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHCZX и FLSPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HHCZXFLSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.57%

-27.07%

-6.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.42%

-8.73%

-6.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

-16.23%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.51%

-20.01%

+0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.15%

-27.07%

-5.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.05%

-1.07%

-13.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.02%

-5.65%

-8.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.94%

2.11%

+6.83%

Волатильность

Сравнение волатильности HHCZX и FLSPX

Текущая волатильность для NexPoint Event Driven Fund (HHCZX) составляет 3.14%, в то время как у Meeder Spectrum Fund (FLSPX) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что HHCZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HHCZXFLSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

3.36%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

10.06%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

12.74%

+3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.34%

13.49%

-3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

13.59%

+2.69%

Сравнение комиссий HHCZX и FLSPX

HHCZX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии FLSPX в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HHCZX и FLSPX

HHCZX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLSPX
Meeder Spectrum Fund		4.10%4.32%17.39%8.41%2.81%5.55%0.09%0.96%1.26%6.78%2.52%1.55%
HHCZX
NexPoint Event Driven Fund		0.00%0.00%0.56%2.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.06%0.00%4.27%

Часто задаваемые вопросы

HHCZX and FLSPX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLSPX has higher volatility (3.36%) compared to HHCZX (3.14%). In terms of maximum drawdown, HHCZX dropped -33.57% vs FLSPX's -27.07%.

FLSPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HHCZX и FLSPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор