PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGY.TO с CGL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HGY.TO с CGL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Gold Yield ETF (HGY.TO) и iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO).

HGY.TO и CGL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HGY.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 14 дек. 2010 г.. CGL.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 28 мая 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности HGY.TO и CGL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Gold Yield ETF (HGY.TO) и iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HGY.TO и CGL.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HGY.TO
Global X Gold Yield ETF		2.11%48.66%21.36%9.51%-1.07%-4.51%18.67%13.62%-3.58%8.33%
CGL.TO
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)		8.13%60.12%25.67%11.26%-1.07%-4.58%23.41%16.58%-3.19%11.68%

Доходность по периодам

С начала года, HGY.TO показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у CGL.TO с доходностью 8.13%. За последние 10 лет акции HGY.TO уступали акциям CGL.TO по среднегодовой доходности: 9.83% против 12.77% соответственно.

HGY.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-13.74%
С начала года
2.11%
6 месяцев
11.36%
1 год
32.43%
3 года*
24.33%
5 лет*
15.60%
10 лет*
9.83%

CGL.TO

1 день
3.91%
1 месяц
-11.27%
С начала года
8.13%
6 месяцев
19.83%
1 год
45.70%
3 года*
31.08%
5 лет*
20.28%
10 лет*
12.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Gold Yield ETF

iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с HGY.TO:
HGY.TO с GC=FHGY.TO с VALT.TOHGY.TO с VDY.TOHGY.TO с XEG.TOHGY.TO с XGD.TOHGY.TO с HGGG.TOHGY.TO с AMAX.TO
Часто сравнивают с CGL.TO:
CGL.TO с CGL-C.TOCGL.TO с XGD.TOCGL.TO с KILO.TOCGL.TO с MNT.TOCGL.TO с GLDMCGL.TO с VOOCGL.TO с SVR.TO

Сравнение комиссий HGY.TO и CGL.TO

HGY.TO берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии CGL.TO в 0.55%.

HGY.TO
Global X Gold Yield ETF
CGL.TO
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

HGY.TO vs. CGL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGY.TO
Ранг доходности на риск HGY.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGY.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGY.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGY.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGY.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGY.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
CGL.TO
Ранг доходности на риск CGL.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGL.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGL.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGL.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGL.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGL.TO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGY.TO c CGL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Yield ETF (HGY.TO) и iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGY.TOCGL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.65

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.10

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

2.47

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.93

9.06

-1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGY.TO vs. CGL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGY.TO на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGL.TO равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGY.TO и CGL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGY.TOCGL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.65

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

1.14

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.79

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.51

—

Корреляция

Корреляция между HGY.TO и CGL.TO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGY.TO и CGL.TO

Дивидендная доходность HGY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, тогда как CGL.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGY.TO
Global X Gold Yield ETF		5.53%4.92%5.32%6.10%6.42%5.87%5.72%4.19%4.66%4.63%5.37%6.13%
CGL.TO
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HGY.TO и CGL.TO

Максимальная просадка HGY.TO за все время составила -188,898.12%, что больше максимальной просадки CGL.TO в -44.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGY.TO и CGL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HGY.TOCGL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-188,898.12%

-44.53%

-188,853.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.47%

-19.36%

+1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.32%

-22.18%

+3.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.31%

-23.72%

+3.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-161,050.90%

-13.43%

-161,037.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74,810.45%

-18.20%

-74,792.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

5.29%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности HGY.TO и CGL.TO

Текущая волатильность для Global X Gold Yield ETF (HGY.TO) составляет 9.78%, в то время как у iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) волатильность равна 11.20%. Это указывает на то, что HGY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HGY.TOCGL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.78%

11.20%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.33%

24.10%

-3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.57%

27.83%

-4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.30%

17.98%

-2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.27%

16.28%

-1.01%