PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGY.TO с CGL-C.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HGY.TO с CGL-C.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Gold Yield ETF (HGY.TO) и iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO).

HGY.TO и CGL-C.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HGY.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 14 дек. 2010 г.. CGL-C.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold. Фонд был запущен 31 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности HGY.TO и CGL-C.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Gold Yield ETF (HGY.TO) и iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HGY.TO и CGL-C.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HGY.TO
Global X Gold Yield ETF		7.79%48.66%21.36%9.51%-1.07%-4.51%18.67%13.62%-3.58%8.33%
CGL-C.TO
iShares Gold Bullion ETF		11.78%55.55%37.41%10.13%6.11%-4.85%21.75%11.98%6.86%4.31%

Доходность по периодам

С начала года, HGY.TO показывает доходность 7.79%, что значительно ниже, чем у CGL-C.TO с доходностью 11.78%. За последние 10 лет акции HGY.TO уступали акциям CGL-C.TO по среднегодовой доходности: 10.42% против 14.61% соответственно.

HGY.TO

1 день
1.57%
1 месяц
-10.01%
С начала года
7.79%
6 месяцев
17.47%
1 год
40.23%
3 года*
26.60%
5 лет*
16.86%
10 лет*
10.42%

CGL-C.TO

1 день
1.62%
1 месяц
-9.34%
С начала года
11.78%
6 месяцев
22.18%
1 год
47.30%
3 года*
34.56%
5 лет*
24.29%
10 лет*
14.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Gold Yield ETF

iShares Gold Bullion ETF

Часто сравнивают с HGY.TO:
HGY.TO с GC=FHGY.TO с VALT.TOHGY.TO с VDY.TOHGY.TO с XEG.TOHGY.TO с XGD.TOHGY.TO с HGGG.TOHGY.TO с AMAX.TO
Часто сравнивают с CGL-C.TO:
CGL-C.TO с CGL.TOCGL-C.TO с MNT.TOCGL-C.TO с GLDCGL-C.TO с PHYS.TOCGL-C.TO с ZGLD.TOCGL-C.TO с ABX.TOCGL-C.TO с XMD.TO

Сравнение комиссий HGY.TO и CGL-C.TO

HGY.TO берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии CGL-C.TO в 0.55%.

HGY.TO
Global X Gold Yield ETF
CGL-C.TO
iShares Gold Bullion ETF

Доходность на риск

HGY.TO vs. CGL-C.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGY.TO
Ранг доходности на риск HGY.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGY.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGY.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGY.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGY.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGY.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
CGL-C.TO
Ранг доходности на риск CGL-C.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGL-C.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGL-C.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGL-C.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGL-C.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGL-C.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGY.TO c CGL-C.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Yield ETF (HGY.TO) и iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGY.TOCGL-C.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.82

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.28

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

2.66

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.33

9.11

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGY.TO vs. CGL-C.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGY.TO на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGL-C.TO равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGY.TO и CGL-C.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGY.TOCGL-C.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.82

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

1.46

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.95

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.64

-0.64

Корреляция

Корреляция между HGY.TO и CGL-C.TO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGY.TO и CGL-C.TO

Дивидендная доходность HGY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, тогда как CGL-C.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGY.TO
Global X Gold Yield ETF		5.27%4.92%5.32%6.10%6.42%5.87%5.72%4.19%4.66%4.63%5.37%6.13%
CGL-C.TO
iShares Gold Bullion ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HGY.TO и CGL-C.TO

Максимальная просадка HGY.TO за все время составила -115.44%, что больше максимальной просадки CGL-C.TO в -33.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGY.TO и CGL-C.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HGY.TOCGL-C.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-115.44%

-33.04%

-82.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.47%

-17.37%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.32%

-17.55%

-0.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.31%

-22.78%

+2.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-9.34%

-90.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.55%

-12.23%

-87.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

5.06%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности HGY.TO и CGL-C.TO

Global X Gold Yield ETF (HGY.TO) и iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) имеют волатильность 10.41% и 10.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HGY.TOCGL-C.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.41%

10.31%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.72%

23.24%

-2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.90%

26.18%

-2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

16.74%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

15.50%

-0.18%