PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGXIX с HBLYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HGXIX с HBLYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Global Impact Fund (HGXIX) и The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX).

HGXIX управляется Hartford. Фонд был запущен 27 февр. 2017 г.. HBLYX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 июл. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности HGXIX и HBLYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Global Impact Fund (HGXIX) и The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HGXIX и HBLYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HGXIX
Hartford Global Impact Fund		-1.13%9.62%7.78%13.19%-22.53%10.86%31.37%27.97%-10.10%23.00%
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund		-0.74%10.03%9.00%7.95%-8.18%10.01%7.73%19.36%-4.82%8.97%

Доходность по периодам

С начала года, HGXIX показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у HBLYX с доходностью -0.74%.

HGXIX

1 день
2.98%
1 месяц
-6.96%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
-4.48%
1 год
8.66%
3 года*
8.38%
5 лет*
2.18%
10 лет*
—

HBLYX

1 день
0.82%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
1.01%
1 год
6.91%
3 года*
8.35%
5 лет*
4.83%
10 лет*
6.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Global Impact Fund

The Hartford Balanced Income Fund

Часто сравнивают с HGXIX:
HGXIX с ^GSPCHGXIX с VOOHGXIX с ARTHXHGXIX с HILYXHGXIX с GMGEXHGXIX с VMNVXHGXIX с HGOYX
Часто сравнивают с HBLYX:
HBLYX с HQIYXHBLYX с AMCPXHBLYX с PRWCXHBLYX с ABALXHBLYX с BALFXHBLYX с FXAIXHBLYX с WCPNX

Сравнение комиссий HGXIX и HBLYX

HGXIX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии HBLYX в 0.64%.

HGXIX
Hartford Global Impact Fund
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund

Доходность на риск

HGXIX vs. HBLYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGXIX
Ранг доходности на риск HGXIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGXIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGXIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGXIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGXIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGXIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
HBLYX
Ранг доходности на риск HBLYX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBLYX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBLYX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBLYX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBLYX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBLYX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGXIX c HBLYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Global Impact Fund (HGXIX) и The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGXIXHBLYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.92

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

1.29

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.19

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

1.27

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.54

5.01

-2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGXIX vs. HBLYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGXIX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа HBLYX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGXIX и HBLYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGXIXHBLYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.92

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.61

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.80

-0.31

Корреляция

Корреляция между HGXIX и HBLYX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGXIX и HBLYX

Дивидендная доходность HGXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности HBLYX в 7.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGXIX
Hartford Global Impact Fund		0.55%0.54%0.00%0.97%0.78%2.85%0.69%0.71%14.85%4.04%0.00%0.00%
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund		7.02%6.97%9.70%3.44%6.90%7.00%2.83%3.49%7.25%5.58%3.89%4.54%

Просадки

Сравнение просадок HGXIX и HBLYX

Максимальная просадка HGXIX за все время составила -36.01%, что больше максимальной просадки HBLYX в -31.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGXIX и HBLYX.

Загрузка...

Показатели просадок

HGXIXHBLYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.01%

-31.36%

-4.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-5.90%

-4.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.08%

-15.92%

-16.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.94%

-4.55%

-3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-3.10%

-5.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

1.49%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности HGXIX и HBLYX

Hartford Global Impact Fund (HGXIX) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что HGXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBLYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HGXIXHBLYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

2.73%

+3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

4.42%

+6.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

7.61%

+9.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

7.96%

+8.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

8.38%

+9.02%