PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGXIX с GAOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HGXIX с GAOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Global Impact Fund (HGXIX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX).

HGXIX управляется Hartford. Фонд был запущен 27 февр. 2017 г.. GAOAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности HGXIX и GAOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Global Impact Fund (HGXIX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HGXIX и GAOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HGXIX
Hartford Global Impact Fund		-1.13%9.62%7.78%13.19%-22.53%10.86%31.37%27.97%-10.10%23.00%
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		-3.89%14.68%7.91%12.69%-18.74%3.60%15.29%15.95%-6.07%12.51%

Доходность по периодам

С начала года, HGXIX показывает доходность -1.13%, что значительно выше, чем у GAOAX с доходностью -3.89%.

HGXIX

1 день
2.98%
1 месяц
-6.96%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
-4.48%
1 год
8.66%
3 года*
8.38%
5 лет*
2.18%
10 лет*
—

GAOAX

1 день
1.47%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-2.79%
1 год
9.60%
3 года*
8.41%
5 лет*
1.86%
10 лет*
5.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Global Impact Fund

JPMorgan Global Allocation Fund A

Часто сравнивают с HGXIX:
HGXIX с ^GSPCHGXIX с VOOHGXIX с ARTHXHGXIX с GMGEXHGXIX с HILYXHGXIX с HGOYXHGXIX с VMNVX
Часто сравнивают с GAOAX:
GAOAX с VOOGAOAX с DFIVXGAOAX с GBOSXGAOAX с UCEQXGAOAX с VMNVXGAOAX с VHIAXGAOAX с MVGIX

Сравнение комиссий HGXIX и GAOAX

HGXIX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии GAOAX в 1.04%.

GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A
HGXIX
Hartford Global Impact Fund

Доходность на риск

HGXIX vs. GAOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGXIX
Ранг доходности на риск HGXIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGXIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGXIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGXIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGXIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGXIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
GAOAX
Ранг доходности на риск GAOAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAOAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAOAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAOAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAOAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAOAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGXIX c GAOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Global Impact Fund (HGXIX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGXIXGAOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.86

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

1.24

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.17

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

1.10

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.54

4.47

-1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGXIX vs. GAOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGXIX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа GAOAX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGXIX и GAOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGXIXGAOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.86

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.17

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.54

-0.05

Корреляция

Корреляция между HGXIX и GAOAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGXIX и GAOAX

Дивидендная доходность HGXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности GAOAX в 10.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGXIX
Hartford Global Impact Fund		0.55%0.54%0.00%0.97%0.78%2.85%0.69%0.71%14.85%4.04%0.00%0.00%
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		10.04%10.15%2.34%0.00%4.62%4.61%1.54%2.43%2.52%2.95%2.59%0.96%

Просадки

Сравнение просадок HGXIX и GAOAX

Максимальная просадка HGXIX за все время составила -36.01%, что больше максимальной просадки GAOAX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGXIX и GAOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HGXIXGAOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.01%

-29.02%

-6.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-8.95%

-1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.08%

-29.02%

-3.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.94%

-7.61%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-6.01%

-3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

2.20%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности HGXIX и GAOAX

Hartford Global Impact Fund (HGXIX) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что HGXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HGXIXGAOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

4.98%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

7.55%

+2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

11.53%

+5.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

11.03%

+5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

10.81%

+6.59%