Сравнение HGV с NTRA
HGV (Hilton Grand Vacations Inc.) and NTRA (Natera, Inc.) are both stocks. HGV operates in Resorts & Casinos (Consumer Cyclical), while NTRA operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 5 years, HGV returned 1.24%/yr vs 17.90%/yr for NTRA. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HGV и NTRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HGV показывает доходность 9.52%, что значительно выше, чем у NTRA с доходностью -3.05%.
HGV
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- 5.44%
- С начала года
- 9.52%
- 6 месяцев
- 15.75%
- 1 год
- 26.51%
- 3 года*
- 2.16%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- —
NTRA
- 1 день
- 4.84%
- 1 месяц
- 7.41%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -8.25%
- 1 год
- 32.82%
- 3 года*
- 66.93%
- 5 лет*
- 17.90%
- 10 лет*
- 33.59%
Сравнение доходности по годам HGV и NTRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGV Hilton Grand Vacations Inc. | 9.52% | 14.89% | -3.06% | 4.26% | -26.04% | 66.22% | -8.84% | 30.31% | -37.09% | 62.28% |
NTRA Natera, Inc. | -3.05% | 44.72% | 152.71% | 55.94% | -56.99% | -6.16% | 195.40% | 141.33% | 55.28% | -24.45% |
Correlation
The correlation between HGV and NTRA is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2017 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
HGV:
$2.78
NTRA:
-$1.64
HGV:
0.68
NTRA:
12.25
HGV:
$5.18B
NTRA:
$2.50B
HGV:
$2.25B
NTRA:
$1.63B
HGV:
$1.15B
NTRA:
-$294.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HGV vs. NTRA — Ранг доходности на риск
HGV
NTRA
Сравнение HGV c NTRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilton Grand Vacations Inc. (HGV) и Natera, Inc. (NTRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HGV | NTRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.16 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.17 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.94 | 2.49 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HGV | NTRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.78 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.32 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.38 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок HGV и NTRA
Максимальная просадка HGV за все время составила -77.74%, примерно равная максимальной просадке NTRA в -77.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGV и NTRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HGV | NTRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.74% | -77.74% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.48% | -28.20% | -0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.62% | -39.94% | +5.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.18% | -77.74% | +35.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.89% | -12.70% | +1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.31% | -33.48% | +10.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.69% | 13.21% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности HGV и NTRA
Текущая волатильность для Hilton Grand Vacations Inc. (HGV) составляет 12.65%, в то время как у Natera, Inc. (NTRA) волатильность равна 19.20%. Это указывает на то, что HGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HGV | NTRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.65% | 19.20% | -6.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.05% | 34.66% | -6.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.83% | 42.61% | -3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.54% | 57.03% | -18.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.65% | 60.93% | -18.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HGV и NTRA
Ни HGV, ни NTRA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HGV и NTRA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hilton Grand Vacations Inc. и Natera, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HGV и NTRA
HGV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Grand Vacations Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.29B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NTRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Natera, Inc. сообщила о валовой прибыли в 451.44M при выручке в 696.64M, что соответствует валовой рентабельности в 64.8%.
HGV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Grand Vacations Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
NTRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Natera, Inc. сообщила об операционной прибыли в -93.52M при выручке в 696.64M, что соответствует операционной рентабельности -13.4%.
HGV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Grand Vacations Inc. сообщила о чистой прибыли в 66.00M при выручке в 1.29B, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
NTRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Natera, Inc. сообщила о чистой прибыли в -85.09M при выручке в 696.64M, что соответствует чистой рентабельности -12.2%.
Часто задаваемые вопросы
HGV and NTRA have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTRA has higher volatility (19.20%) compared to HGV (12.65%). In terms of maximum drawdown, HGV dropped -77.74% vs NTRA's -77.74%.
NTRA currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HGV и NTRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор