PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGV с MCO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HGV с MCO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hilton Grand Vacations Inc. (HGV) и Moody's Corporation (MCO).

Доходность

Сравнение доходности HGV и MCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hilton Grand Vacations Inc. (HGV) и Moody's Corporation (MCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HGV и MCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HGV
Hilton Grand Vacations Inc.		-9.59%14.89%-3.06%4.26%-26.04%66.22%-8.84%30.31%-37.09%62.28%
MCO
Moody's Corporation		-13.92%8.74%22.17%41.52%-27.80%35.57%23.26%71.26%-4.10%53.93%

Фундаментальные показатели

EPS

HGV:

$3.94

MCO:

$13.68

Коэффициент P/E

HGV:

10.26

MCO:

32.08

Коэффициент PEG

HGV:

0.54

MCO:

4.19

Коэффициент P/S

HGV:

0.51

MCO:

10.22

Общая выручка (12 мес.)

HGV:

$5.05B

MCO:

$7.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

HGV:

$0.00

MCO:

$5.75B

EBITDA (12 мес.)

HGV:

$137.00M

MCO:

$3.39B

Доходность по периодам

С начала года, HGV показывает доходность -9.59%, что значительно выше, чем у MCO с доходностью -13.92%.

HGV

1 день
3.43%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-9.59%
6 месяцев
-4.21%
1 год
10.22%
3 года*
-3.07%
5 лет*
1.26%
10 лет*
—

MCO

1 день
0.58%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-13.92%
6 месяцев
-8.17%
1 год
-5.66%
3 года*
13.69%
5 лет*
8.41%
10 лет*
17.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hilton Grand Vacations Inc.

Moody's Corporation

Часто сравнивают с HGV:
HGV с MARHGV с QQQHGV с VOOHGV с ABNBHGV с NTRA
Часто сравнивают с MCO:
MCO с SPGIMCO с VOOMCO с CBOEMCO с MAMCO с MORNMCO с CPMCO с MCD

Доходность на риск

HGV vs. MCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGV
Ранг доходности на риск HGV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGV: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGV: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGV: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGV: 4848
Ранг коэф-та Мартина
MCO
Ранг доходности на риск MCO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGV c MCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilton Grand Vacations Inc. (HGV) и Moody's Corporation (MCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGVMCODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

-0.19

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

-0.06

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

0.99

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

-0.21

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.60

-0.59

+1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGV vs. MCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGV на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа MCO равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGV и MCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGVMCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

-0.19

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.32

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.48

-0.36

Корреляция

Корреляция между HGV и MCO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGV и MCO

HGV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGV
Hilton Grand Vacations Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MCO
Moody's Corporation		0.88%0.74%0.72%0.79%1.26%0.63%0.77%0.84%1.26%1.03%1.57%1.36%

Просадки

Сравнение просадок HGV и MCO

Максимальная просадка HGV за все время составила -77.74%, примерно равная максимальной просадке MCO в -78.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGV и MCO.

Загрузка...

Показатели просадок

HGVMCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.74%

-78.72%

+0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.48%

-23.61%

-4.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.18%

-41.66%

-0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.44%

-18.51%

-7.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.48%

-17.74%

-5.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.50%

8.57%

+4.93%

Волатильность

Сравнение волатильности HGV и MCO

Hilton Grand Vacations Inc. (HGV) имеет более высокую волатильность в 12.23% по сравнению с Moody's Corporation (MCO) с волатильностью 7.64%. Это указывает на то, что HGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HGVMCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.23%

7.64%

+4.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.98%

21.23%

+4.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.65%

30.25%

+11.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.86%

26.13%

+11.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.55%

27.79%

+14.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HGV и MCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hilton Grand Vacations Inc. и Moody's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.33B
1.89B
(HGV) Общая выручка
(MCO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию