Сравнение HGV с MCO
HGV (Hilton Grand Vacations Inc.) and MCO (Moody's Corporation) are both stocks. HGV operates in Resorts & Casinos (Consumer Cyclical), while MCO operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 5 years, HGV returned 4.99%/yr vs 4.69%/yr for MCO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HGV и MCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HGV показывает доходность 20.63%, что значительно выше, чем у MCO с доходностью -13.70%.
HGV
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 8.42%
- С начала года
- 20.63%
- 6 месяцев
- 19.85%
- 1 год
- 32.99%
- 3 года*
- 7.30%
- 5 лет*
- 4.99%
- 10 лет*
- —
MCO
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -2.72%
- С начала года
- -13.70%
- 6 месяцев
- -14.78%
- 1 год
- -8.12%
- 3 года*
- 10.34%
- 5 лет*
- 4.69%
- 10 лет*
- 18.60%
Сравнение доходности по годам HGV и MCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGV Hilton Grand Vacations Inc. | 20.63% | 14.89% | -3.06% | 4.26% | -26.04% | 66.22% | -8.84% | 30.31% | -37.09% | 65.48% |
MCO Moody's Corporation | -13.70% | 8.74% | 22.17% | 41.52% | -27.80% | 35.57% | 23.26% | 71.26% | -4.10% | 56.54% |
Correlation
The correlation between HGV and MCO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.37 |
The correlation between HGV and MCO shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HGV:
$2.78
MCO:
$13.92
HGV:
19.43
MCO:
31.52
HGV:
1.02
MCO:
4.11
HGV:
0.75
MCO:
9.99
HGV:
$5.18B
MCO:
$7.87B
HGV:
$2.25B
MCO:
$5.49B
HGV:
$1.15B
MCO:
$3.95B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HGV vs. MCO — Ранг доходности на риск
HGV
MCO
Сравнение HGV c MCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilton Grand Vacations Inc. (HGV) и Moody's Corporation (MCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HGV | MCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.97 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | -0.35 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.41 | -0.72 | +3.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HGV и MCO
Максимальная просадка HGV за все время составила -77.74%, примерно равная максимальной просадке MCO в -78.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGV и MCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HGV | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.74% | -78.72% | +0.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.48% | -23.61% | -4.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.62% | -24.65% | -9.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.18% | -41.66% | -0.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -18.30% | +16.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.20% | -17.76% | -5.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.72% | 11.35% | +2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности HGV и MCO
Hilton Grand Vacations Inc. (HGV) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с Moody's Corporation (MCO) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что HGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HGV | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.41% | 7.41% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.23% | 22.43% | +5.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.96% | 26.66% | +12.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.61% | 26.39% | +12.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.58% | 27.75% | +14.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HGV и MCO
HGV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGV Hilton Grand Vacations Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCO Moody's Corporation | 0.90% | 0.74% | 0.72% | 0.79% | 1.26% | 0.63% | 0.77% | 0.84% | 1.26% | 1.03% | 1.57% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HGV и MCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hilton Grand Vacations Inc. и Moody's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HGV и MCO
HGV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Grand Vacations Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.29B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.55B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.
HGV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Grand Vacations Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила об операционной прибыли в 922.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности 44.4%.
HGV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Grand Vacations Inc. сообщила о чистой прибыли в 66.00M при выручке в 1.29B, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
MCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о чистой прибыли в 661.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.
Часто задаваемые вопросы
HGV and MCO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HGV has higher volatility (9.41%) compared to MCO (7.41%). In terms of maximum drawdown, HGV dropped -77.74% vs MCO's -78.72%.
HGV currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HGV и MCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор