Сравнение HGV с MCO
HGV (Hilton Grand Vacations Inc.) and MCO (Moody's Corporation) are both stocks. HGV operates in Resorts & Casinos (Consumer Cyclical), while MCO operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 5 years, HGV returned 1.24%/yr vs 6.95%/yr for MCO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HGV и MCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HGV показывает доходность 9.52%, что значительно выше, чем у MCO с доходностью -11.68%.
HGV
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- 5.44%
- С начала года
- 9.52%
- 6 месяцев
- 15.75%
- 1 год
- 26.51%
- 3 года*
- 2.16%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- —
MCO
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- -11.68%
- 6 месяцев
- -7.82%
- 1 год
- -6.72%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- 17.24%
Сравнение доходности по годам HGV и MCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGV Hilton Grand Vacations Inc. | 9.52% | 14.89% | -3.06% | 4.26% | -26.04% | 66.22% | -8.84% | 30.31% | -37.09% | 62.28% |
MCO Moody's Corporation | -11.68% | 8.74% | 22.17% | 41.52% | -27.80% | 35.57% | 23.26% | 71.26% | -4.10% | 53.93% |
Correlation
The correlation between HGV and MCO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2017 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
HGV:
$2.78
MCO:
$13.92
HGV:
17.64
MCO:
32.26
HGV:
0.92
MCO:
4.21
HGV:
0.68
MCO:
10.22
HGV:
$5.18B
MCO:
$7.87B
HGV:
$2.25B
MCO:
$5.49B
HGV:
$1.15B
MCO:
$3.95B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HGV vs. MCO — Ранг доходности на риск
HGV
MCO
Сравнение HGV c MCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilton Grand Vacations Inc. (HGV) и Moody's Corporation (MCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HGV | MCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.98 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | -0.29 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.94 | -0.63 | +2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HGV | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | -0.26 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.27 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.48 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок HGV и MCO
Максимальная просадка HGV за все время составила -77.74%, примерно равная максимальной просадке MCO в -78.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGV и MCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HGV | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.74% | -78.72% | +0.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.48% | -23.61% | -4.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.62% | -24.65% | -9.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.18% | -41.66% | -0.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.89% | -16.39% | +5.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.31% | -17.73% | -5.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.69% | 10.69% | +3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности HGV и MCO
Hilton Grand Vacations Inc. (HGV) имеет более высокую волатильность в 12.65% по сравнению с Moody's Corporation (MCO) с волатильностью 7.45%. Это указывает на то, что HGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HGV | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.65% | 7.45% | +5.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.05% | 21.91% | +6.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.83% | 26.22% | +12.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.54% | 26.31% | +12.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.65% | 27.84% | +14.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HGV и MCO
HGV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGV Hilton Grand Vacations Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCO Moody's Corporation | 0.88% | 0.74% | 0.72% | 0.79% | 1.26% | 0.63% | 0.77% | 0.84% | 1.26% | 1.03% | 1.57% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HGV и MCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hilton Grand Vacations Inc. и Moody's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HGV и MCO
HGV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Grand Vacations Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.29B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.55B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.
HGV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Grand Vacations Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила об операционной прибыли в 922.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности 44.4%.
HGV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Grand Vacations Inc. сообщила о чистой прибыли в 66.00M при выручке в 1.29B, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
MCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о чистой прибыли в 661.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.
Часто задаваемые вопросы
HGV and MCO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HGV has higher volatility (12.65%) compared to MCO (7.45%). In terms of maximum drawdown, HGV dropped -77.74% vs MCO's -78.72%.
HGV currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HGV и MCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор