Сравнение HGV с MCO
HGV (Hilton Grand Vacations Inc.) and MCO (Moody's Corporation) are both stocks. HGV operates in Resorts & Casinos (Consumer Cyclical), while MCO operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 5 years, HGV returned 5.68%/yr vs 7.51%/yr for MCO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HGV и MCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HGV показывает доходность 14.88%, что значительно выше, чем у MCO с доходностью 2.06%.
HGV
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 6.68%
- С начала года
- 14.88%
- 1 год
- 8.83%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 5.68%
- 10 лет*
- —
MCO
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- 10.80%
- 6 месяцев
- -3.38%
- С начала года
- 2.06%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 18.60%
Сравнение доходности по годам HGV и MCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGV Hilton Grand Vacations Inc. | 14.88% | 14.89% | -3.06% | 4.26% | -26.04% | 66.22% | -8.84% | 30.31% | -37.09% | 65.48% |
MCO Moody's Corporation | 2.06% | 8.74% | 22.17% | 41.52% | -27.80% | 35.57% | 23.26% | 71.26% | -4.10% | 56.54% |
Correlation
The correlation between HGV and MCO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.37 |
The correlation between HGV and MCO shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HGV:
$4.04B
MCO:
$90.67B
HGV:
$3.13
MCO:
$13.96
HGV:
16.45
MCO:
37.18
HGV:
0.86
MCO:
4.85
HGV:
0.63
MCO:
11.78
HGV:
$5.18B
MCO:
$7.87B
HGV:
$2.25B
MCO:
$5.49B
HGV:
$1.15B
MCO:
$3.95B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HGV vs. MCO — Ранг доходности на риск
HGV
MCO
Сравнение HGV c MCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilton Grand Vacations Inc. (HGV) и Moody's Corporation (MCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HGV | MCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.06 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 0.20 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.64 | 0.40 | +0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HGV и MCO
Максимальная просадка HGV за все время составила -77.74%, примерно равная максимальной просадке MCO в -78.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGV и MCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HGV | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.74% | -78.72% | +0.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.48% | -23.61% | -4.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.62% | -24.65% | -9.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.18% | -41.66% | -0.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.53% | -3.38% | -3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.11% | -17.74% | -5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.80% | 11.62% | +2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности HGV и MCO
Hilton Grand Vacations Inc. (HGV) имеет более высокую волатильность в 10.03% по сравнению с Moody's Corporation (MCO) с волатильностью 9.47%. Это указывает на то, что HGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HGV | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.03% | 9.47% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.03% | 23.07% | +5.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.21% | 27.52% | +11.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.65% | 26.61% | +12.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.54% | 27.73% | +14.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HGV и MCO
HGV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGV Hilton Grand Vacations Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCO Moody's Corporation | 0.76% | 0.74% | 0.72% | 0.79% | 1.26% | 0.63% | 0.77% | 0.84% | 1.26% | 1.03% | 1.57% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HGV и MCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hilton Grand Vacations Inc. и Moody's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HGV и MCO
HGV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hilton Grand Vacations Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.29B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Moody's Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.55B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.
HGV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hilton Grand Vacations Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Moody's Corporation сообщила об операционной прибыли в 922.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности 44.4%.
HGV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hilton Grand Vacations Inc. сообщила о чистой прибыли в 66.00M при выручке в 1.29B, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
MCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Moody's Corporation сообщила о чистой прибыли в 661.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.
Часто задаваемые вопросы
HGV and MCO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HGV has higher volatility (10.03%) compared to MCO (9.47%). In terms of maximum drawdown, HGV dropped -77.74% vs MCO's -78.72%.
HGV currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HGV и MCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор