PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGV с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HGV с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hilton Grand Vacations Inc. (HGV) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности HGV и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hilton Grand Vacations Inc. (HGV) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HGV и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HGV
Hilton Grand Vacations Inc.		-9.59%14.89%-3.06%4.26%-26.04%66.22%-8.84%30.31%-37.09%62.28%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%30.78%

Доходность по периодам

С начала года, HGV показывает доходность -9.59%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

HGV

1 день
3.43%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-9.59%
6 месяцев
-4.21%
1 год
10.22%
3 года*
-3.07%
5 лет*
1.26%
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hilton Grand Vacations Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с HGV:
HGV с MCOHGV с MARHGV с VOOHGV с ABNBHGV с NTRA
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

HGV vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGV
Ранг доходности на риск HGV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGV: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGV: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGV: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGV: 4848
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGV c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilton Grand Vacations Inc. (HGV) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGVQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

1.07

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

1.66

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.24

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

2.00

-1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.60

7.32

-6.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGV vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGV на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGV и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGVQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

1.07

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.59

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.38

-0.26

Корреляция

Корреляция между HGV и QQQ составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGV и QQQ

HGV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGV
Hilton Grand Vacations Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок HGV и QQQ

Максимальная просадка HGV за все время составила -77.74%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGV и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

HGVQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.74%

-82.97%

+5.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.48%

-12.62%

-15.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.18%

-35.12%

-7.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.44%

-7.86%

-18.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.48%

-32.99%

+9.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.50%

3.44%

+10.06%

Волатильность

Сравнение волатильности HGV и QQQ

Hilton Grand Vacations Inc. (HGV) имеет более высокую волатильность в 12.23% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что HGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HGVQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.23%

6.61%

+5.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.98%

12.82%

+13.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.65%

22.70%

+18.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.86%

22.38%

+15.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.55%

22.25%

+20.30%