PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGV с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HGV с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hilton Grand Vacations Inc. (HGV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности HGV и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hilton Grand Vacations Inc. (HGV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HGV и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HGV
Hilton Grand Vacations Inc.		-9.59%14.89%-3.06%4.26%-26.04%66.22%-8.84%30.31%-37.09%62.28%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%20.22%

Доходность по периодам

С начала года, HGV показывает доходность -9.59%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.

HGV

1 день
3.43%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-9.59%
6 месяцев
-4.21%
1 год
10.22%
3 года*
-3.07%
5 лет*
1.26%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hilton Grand Vacations Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с HGV:
HGV с MCOHGV с MARHGV с QQQHGV с ABNBHGV с NTRA
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

HGV vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGV
Ранг доходности на риск HGV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGV: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGV: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGV: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGV: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGV c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilton Grand Vacations Inc. (HGV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGVVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

1.01

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

1.53

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.23

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

1.55

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.60

7.31

-6.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGV vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGV на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGV и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGVVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

1.01

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.71

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.83

-0.72

Корреляция

Корреляция между HGV и VOO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGV и VOO

HGV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGV
Hilton Grand Vacations Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок HGV и VOO

Максимальная просадка HGV за все время составила -77.74%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGV и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

HGVVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.74%

-33.99%

-43.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.48%

-11.98%

-16.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.18%

-24.52%

-17.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.44%

-5.55%

-20.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.48%

-3.72%

-19.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.50%

2.55%

+10.95%

Волатильность

Сравнение волатильности HGV и VOO

Hilton Grand Vacations Inc. (HGV) имеет более высокую волатильность в 12.23% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что HGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HGVVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.23%

5.34%

+6.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.98%

9.47%

+16.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.65%

18.11%

+23.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.86%

16.82%

+21.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.55%

17.99%

+24.56%