Сравнение HGRO с SPLV
HGRO (Hedgeye Quality Growth ETF) and SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - HGRO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Hedgeye Asset Management, while SPLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index. HGRO is actively managed, while SPLV is passively managed. Over the past year, HGRO returned 17.52% vs 8.48% for SPLV. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. HGRO charges 0.70%/yr vs 0.25%/yr for SPLV.
Доходность
Сравнение доходности HGRO и SPLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HGRO показывает доходность 8.72%, а SPLV немного выше – 8.93%.
HGRO
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -0.77%
- 6 месяцев
- 5.76%
- С начала года
- 8.72%
- 1 год
- 17.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPLV
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- 3.47%
- 6 месяцев
- 6.50%
- С начала года
- 8.93%
- 1 год
- 8.48%
- 3 года*
- 9.45%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 8.24%
Сравнение доходности по годам HGRO и SPLV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HGRO Hedgeye Quality Growth ETF | 8.72% | 13.45% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 8.93% | -0.63% |
Correlation
The correlation between HGRO and SPLV is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HGRO vs. SPLV — Ранг доходности на риск
HGRO
SPLV
Сравнение HGRO c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Quality Growth ETF (HGRO) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HGRO | SPLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.14 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 1.15 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.21 | 2.64 | +4.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HGRO и SPLV
Максимальная просадка HGRO за все время составила -7.61%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGRO и SPLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HGRO | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.61% | -36.26% | +28.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.61% | -7.41% | -0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | 0.00% | -2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -3.55% | +2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 3.22% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности HGRO и SPLV
Hedgeye Quality Growth ETF (HGRO) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) имеют волатильность 4.53% и 4.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HGRO | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 4.55% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.94% | 8.10% | +2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.99% | 10.64% | +3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.74% | 12.60% | +1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.74% | 15.40% | -1.66% |
Сравнение комиссий HGRO и SPLV
HGRO берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HGRO и SPLV
Дивидендная доходность HGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности SPLV в 2.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGRO Hedgeye Quality Growth ETF | 0.07% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 2.09% | 2.04% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% |
Часто задаваемые вопросы
HGRO and SPLV have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPLV has higher volatility (4.55%) compared to HGRO (4.53%). In terms of maximum drawdown, HGRO dropped -7.61% vs SPLV's -36.26%.
On 1-year performance, HGRO leads with 17.52% vs 8.48% for SPLV. On fees, SPLV is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HGRO has performed better with a 17.52% return vs 8.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.70% for HGRO.
SPLV has the higher dividend yield at 2.09%, compared with 0.07% for HGRO.
HGRO is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPLV is S&P 500. They also come from different issuers: Hedgeye Asset Management and Invesco. Their fees differ too: 0.70% for HGRO and 0.25% for SPLV.
HGRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HGRO и SPLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор