Сравнение HGRO с OUSA
HGRO (Hedgeye Quality Growth ETF) and OUSA (OShares U.S. Quality Dividend ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. HGRO is actively managed, while OUSA is passively managed. Over the past year, HGRO returned 17.52% vs 13.14% for OUSA. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. HGRO charges 0.70%/yr vs 0.48%/yr for OUSA.
Доходность
Сравнение доходности HGRO и OUSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HGRO показывает доходность 8.72%, что значительно выше, чем у OUSA с доходностью 5.31%.
HGRO
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -0.77%
- 6 месяцев
- 5.76%
- С начала года
- 8.72%
- 1 год
- 17.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OUSA
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- 2.25%
- 6 месяцев
- 3.37%
- С начала года
- 5.31%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- 10.11%
Сравнение доходности по годам HGRO и OUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HGRO Hedgeye Quality Growth ETF | 8.72% | 13.45% |
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | 5.31% | 7.80% |
Correlation
The correlation between HGRO and OUSA is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HGRO vs. OUSA — Ранг доходности на риск
HGRO
OUSA
Сравнение HGRO c OUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Quality Growth ETF (HGRO) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HGRO | OUSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 1.58 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.21 | 5.51 | +1.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HGRO и OUSA
Максимальная просадка HGRO за все время составила -7.61%, что меньше максимальной просадки OUSA в -33.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGRO и OUSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HGRO | OUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.61% | -33.12% | +25.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.61% | -8.36% | +0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | 0.00% | -2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -3.51% | +1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 2.39% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности HGRO и OUSA
Hedgeye Quality Growth ETF (HGRO) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что HGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HGRO | OUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 3.70% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.94% | 7.84% | +3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.99% | 9.95% | +4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.74% | 13.35% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.74% | 15.16% | -1.42% |
Сравнение комиссий HGRO и OUSA
HGRO берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии OUSA в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HGRO и OUSA
Дивидендная доходность HGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности OUSA в 1.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGRO Hedgeye Quality Growth ETF | 0.07% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | 1.49% | 1.39% | 1.50% | 1.81% | 1.92% | 1.56% | 2.03% | 2.31% | 3.06% | 2.15% | 2.32% | 1.17% |
Часто задаваемые вопросы
HGRO and OUSA have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HGRO has higher volatility (4.53%) compared to OUSA (3.70%). In terms of maximum drawdown, HGRO dropped -7.61% vs OUSA's -33.12%.
On 1-year performance, HGRO leads with 17.52% vs 13.14% for OUSA. On fees, OUSA is cheaper at 0.48% per year. On volatility, OUSA has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HGRO has performed better with a 17.52% return vs 13.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OUSA is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.70% for HGRO.
OUSA has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.07% for HGRO.
They also come from different issuers: Hedgeye Asset Management and O'Shares Investments. Their fees differ too: 0.70% for HGRO and 0.48% for OUSA.
OUSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HGRO и OUSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор