Сравнение HGR.TO с ZRE.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Global REIT Leaders Income ETF (HGR.TO) и BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO).
HGR.TO и ZRE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HGR.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 23 июн. 2017 г.. ZRE.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada REIT Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности HGR.TO и ZRE.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HGR.TO и ZRE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGR.TO Harvest Global REIT Leaders Income ETF | 0.86% | -0.91% | 2.46% | 4.01% | -31.59% | 24.87% | -8.27% | 22.05% | -5.71% | 3.95% |
ZRE.TO BMO Equal Weight REITs Index ETF | 3.52% | 12.75% | 2.89% | 0.91% | -17.75% | 34.04% | -7.72% | 25.86% | 3.36% | 7.00% |
Доходность по периодам
С начала года, HGR.TO показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у ZRE.TO с доходностью 3.52%.
HGR.TO
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- -3.15%
- 3 года*
- 2.52%
- 5 лет*
- -1.89%
- 10 лет*
- —
ZRE.TO
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- 3.52%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 11.37%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- 6.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HGR.TO и ZRE.TO
HGR.TO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ZRE.TO в 0.61%.
Доходность на риск
HGR.TO vs. ZRE.TO — Ранг доходности на риск
HGR.TO
ZRE.TO
Сравнение HGR.TO c ZRE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Global REIT Leaders Income ETF (HGR.TO) и BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HGR.TO | ZRE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | 0.83 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | 1.24 | -1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.16 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 1.33 | -1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 4.07 | -5.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HGR.TO | ZRE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 0.83 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.27 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.51 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между HGR.TO и ZRE.TO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HGR.TO и ZRE.TO
Дивидендная доходность HGR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%, что больше доходности ZRE.TO в 4.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGR.TO Harvest Global REIT Leaders Income ETF | 10.53% | 10.35% | 9.32% | 8.72% | 8.30% | 5.28% | 6.22% | 5.36% | 6.19% | 2.75% | 0.00% | 0.00% |
ZRE.TO BMO Equal Weight REITs Index ETF | 4.73% | 4.90% | 5.26% | 5.14% | 4.97% | 3.87% | 5.01% | 4.17% | 4.95% | 5.05% | 5.46% | 6.00% |
Просадки
Сравнение просадок HGR.TO и ZRE.TO
Максимальная просадка HGR.TO за все время составила -41.33%, что меньше максимальной просадки ZRE.TO в -46.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGR.TO и ZRE.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HGR.TO | ZRE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.33% | -46.29% | +4.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.87% | -8.95% | -0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.33% | -32.44% | -8.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.41% | -4.09% | -23.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.67% | -7.75% | -8.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 2.96% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности HGR.TO и ZRE.TO
Текущая волатильность для Harvest Global REIT Leaders Income ETF (HGR.TO) составляет 3.93%, в то время как у BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что HGR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZRE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HGR.TO | ZRE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 4.27% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.40% | 8.82% | +1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.79% | 13.71% | +1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.80% | 15.57% | +1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.40% | 17.67% | +0.73% |