PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGR.TO с MSTE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HGR.TO с MSTE.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Global REIT Leaders Income ETF (HGR.TO) и Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO).

HGR.TO и MSTE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HGR.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 23 июн. 2017 г.. MSTE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности HGR.TO и MSTE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Global REIT Leaders Income ETF (HGR.TO) и Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HGR.TO и MSTE.TO

2026 (YTD)2025
HGR.TO
Harvest Global REIT Leaders Income ETF		0.86%-4.84%
MSTE.TO
Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF		-16.99%-55.56%

Доходность по периодам

С начала года, HGR.TO показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у MSTE.TO с доходностью -16.99%.

HGR.TO

1 день
0.58%
1 месяц
-5.10%
С начала года
0.86%
6 месяцев
-2.94%
1 год
-3.15%
3 года*
2.52%
5 лет*
-1.89%
10 лет*
—

MSTE.TO

1 день
-1.59%
1 месяц
-8.15%
С начала года
-16.99%
6 месяцев
-67.61%
1 год
-63.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Global REIT Leaders Income ETF

Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF

Часто сравнивают с HGR.TO:
HGR.TO с RMAX.TOHGR.TO с XEF.TOHGR.TO с RIT.TOHGR.TO с XRE.TOHGR.TO с MREL.TOHGR.TO с VRE.TOHGR.TO с HCRE.TO
Часто сравнивают с MSTE.TO:
MSTE.TO с MSTYMSTE.TO с MSTRMSTE.TO с HHIS.TOMSTE.TO с BTC-USDMSTE.TO с IBITMSTE.TO с USCL.TOMSTE.TO с CONY

Сравнение комиссий HGR.TO и MSTE.TO

HGR.TO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MSTE.TO в 0.40%.

HGR.TO
Harvest Global REIT Leaders Income ETF
MSTE.TO
Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF

Доходность на риск

HGR.TO vs. MSTE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGR.TO
Ранг доходности на риск HGR.TO: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGR.TO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGR.TO: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGR.TO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGR.TO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGR.TO: 33
Ранг коэф-та Мартина
MSTE.TO
Ранг доходности на риск MSTE.TO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTE.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGR.TO c MSTE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Global REIT Leaders Income ETF (HGR.TO) и Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGR.TOMSTE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.21

-0.79

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.20

-1.24

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

0.86

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.40

-0.77

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.14

-1.34

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGR.TO vs. MSTE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGR.TO на текущий момент составляет -0.21, что выше коэффициента Шарпа MSTE.TO равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGR.TO и MSTE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGR.TOMSTE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

-0.79

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

-0.71

+0.71

Корреляция

Корреляция между HGR.TO и MSTE.TO составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGR.TO и MSTE.TO

Дивидендная доходность HGR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%, что меньше доходности MSTE.TO в 165.16%

TTM202520242023202220212020201920182017
HGR.TO
Harvest Global REIT Leaders Income ETF		10.53%10.35%9.32%8.72%8.30%5.28%6.22%5.36%6.19%2.75%
MSTE.TO
Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF		165.16%121.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HGR.TO и MSTE.TO

Максимальная просадка HGR.TO за все время составила -41.33%, что меньше максимальной просадки MSTE.TO в -80.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGR.TO и MSTE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HGR.TOMSTE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.33%

-80.35%

+39.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.87%

-80.35%

+70.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.41%

-75.21%

+47.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.67%

-35.03%

+18.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

45.92%

-42.46%

Волатильность

Сравнение волатильности HGR.TO и MSTE.TO

Текущая волатильность для Harvest Global REIT Leaders Income ETF (HGR.TO) составляет 3.93%, в то время как у Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO) волатильность равна 18.71%. Это указывает на то, что HGR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HGR.TOMSTE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

18.71%

-14.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

63.62%

-53.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

81.64%

-66.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

85.48%

-68.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

85.48%

-67.08%