PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGOYX с TVRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HGOYX с TVRIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Growth Opportunities Fund (HGOYX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).

HGOYX управляется Hartford. Фонд был запущен 19 февр. 2002 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности HGOYX и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Growth Opportunities Fund (HGOYX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HGOYX и TVRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HGOYX
The Hartford Growth Opportunities Fund		-8.94%13.55%42.30%40.99%-36.88%7.60%62.18%30.37%-0.67%30.76%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-4.87%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%23.45%

Доходность по периодам

С начала года, HGOYX показывает доходность -8.94%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции HGOYX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 14.93% против 8.72% соответственно.

HGOYX

1 день
1.31%
1 месяц
-3.09%
С начала года
-8.94%
6 месяцев
-8.93%
1 год
15.72%
3 года*
21.73%
5 лет*
6.46%
10 лет*
14.93%

TVRIX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.69%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Growth Opportunities Fund

Guggenheim Directional Allocation Fund

Часто сравнивают с HGOYX:
HGOYX с FKDNXHGOYX с VOOHGOYX с OLGAXHGOYX с HERIXHGOYX с HGHYXHGOYX с HLDIXHGOYX с HHMIX
Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FBCGXTVRIX с FNCMXTVRIX с USNQXTVRIX с MAFOXTVRIX с SEQUXTVRIX с NGUAXTVRIX с ALARX

Сравнение комиссий HGOYX и TVRIX

HGOYX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.

TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund
HGOYX
The Hartford Growth Opportunities Fund

Доходность на риск

HGOYX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGOYX
Ранг доходности на риск HGOYX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGOYX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGOYX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGOYX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGOYX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGOYX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGOYX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Growth Opportunities Fund (HGOYX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGOYXTVRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.97

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.43

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.48

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.39

6.06

-2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGOYX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGOYX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TVRIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGOYX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGOYXTVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.97

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.33

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.49

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.55

-0.03

Корреляция

Корреляция между HGOYX и TVRIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGOYX и TVRIX

Дивидендная доходность HGOYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что меньше доходности TVRIX в 10.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGOYX
The Hartford Growth Opportunities Fund		6.11%5.56%0.00%0.00%0.00%20.17%11.94%5.50%28.31%8.15%3.55%8.46%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.13%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HGOYX и TVRIX

Максимальная просадка HGOYX за все время составила -58.04%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGOYX и TVRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HGOYXTVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.04%

-39.36%

-18.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-8.45%

-9.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.98%

-24.87%

-20.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.98%

-39.36%

-5.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.75%

-9.20%

-3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.47%

-6.10%

-5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

2.06%

+3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности HGOYX и TVRIX

The Hartford Growth Opportunities Fund (HGOYX) имеет более высокую волатильность в 8.42% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что HGOYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HGOYXTVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.42%

4.44%

+3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.89%

7.84%

+7.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.08%

12.61%

+11.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.13%

14.46%

+10.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.37%

17.80%

+5.57%