PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGOYX с PROVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HGOYX с PROVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Growth Opportunities Fund (HGOYX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).

HGOYX управляется Hartford. Фонд был запущен 19 февр. 2002 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности HGOYX и PROVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Growth Opportunities Fund (HGOYX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HGOYX и PROVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HGOYX
The Hartford Growth Opportunities Fund		-8.94%13.55%42.30%40.99%-36.88%7.60%62.18%30.37%-0.67%30.76%
PROVX
Provident Trust Strategy Fund		-4.61%13.10%19.73%17.59%-22.62%31.96%19.47%25.71%-1.31%29.40%

Доходность по периодам

С начала года, HGOYX показывает доходность -8.94%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -4.61%. За последние 10 лет акции HGOYX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 14.93% против 11.80% соответственно.

HGOYX

1 день
1.31%
1 месяц
-3.09%
С начала года
-8.94%
6 месяцев
-8.93%
1 год
15.72%
3 года*
21.73%
5 лет*
6.46%
10 лет*
14.93%

PROVX

1 день
0.84%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-4.61%
6 месяцев
1.89%
1 год
11.07%
3 года*
15.25%
5 лет*
7.26%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Growth Opportunities Fund

Provident Trust Strategy Fund

Часто сравнивают с HGOYX:
HGOYX с FKDNXHGOYX с VOOHGOYX с OLGAXHGOYX с HERIXHGOYX с HGHYXHGOYX с HLDIXHGOYX с HHMIX
Часто сравнивают с PROVX:
PROVX с BPTRXPROVX с ANFFXPROVX с GXXIXPROVX с AMCFXPROVX с AULDXPROVX с ADXPROVX с FBCGX

Сравнение комиссий HGOYX и PROVX

HGOYX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.

PROVX
Provident Trust Strategy Fund
HGOYX
The Hartford Growth Opportunities Fund

Доходность на риск

HGOYX vs. PROVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGOYX
Ранг доходности на риск HGOYX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGOYX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGOYX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGOYX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGOYX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGOYX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
PROVX
Ранг доходности на риск PROVX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PROVX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PROVX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PROVX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PROVX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PROVX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGOYX c PROVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Growth Opportunities Fund (HGOYX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGOYXPROVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.81

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.32

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.16

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

0.96

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.39

3.61

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGOYX vs. PROVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGOYX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PROVX равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGOYX и PROVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGOYXPROVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.81

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.47

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.73

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.49

+0.03

Корреляция

Корреляция между HGOYX и PROVX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGOYX и PROVX

Дивидендная доходность HGOYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что меньше доходности PROVX в 17.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGOYX
The Hartford Growth Opportunities Fund		6.11%5.56%0.00%0.00%0.00%20.17%11.94%5.50%28.31%8.15%3.55%8.46%
PROVX
Provident Trust Strategy Fund		17.61%16.80%6.94%4.61%19.17%0.35%9.04%4.40%5.80%1.54%1.92%7.73%

Просадки

Сравнение просадок HGOYX и PROVX

Максимальная просадка HGOYX за все время составила -58.04%, примерно равная максимальной просадке PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGOYX и PROVX.

Загрузка...

Показатели просадок

HGOYXPROVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.04%

-57.65%

-0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-12.54%

-5.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.98%

-27.48%

-17.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.98%

-27.48%

-17.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.75%

-9.32%

-3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.47%

-13.23%

+1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

3.34%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности HGOYX и PROVX

The Hartford Growth Opportunities Fund (HGOYX) имеет более высокую волатильность в 8.42% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что HGOYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HGOYXPROVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.42%

4.32%

+4.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.89%

8.84%

+6.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.08%

14.57%

+9.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.13%

15.59%

+9.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.37%

16.12%

+7.25%