Сравнение HGOIX с TILIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX).
HGOIX управляется Hartford. Фонд был запущен 19 февр. 2002 г.. TILIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности HGOIX и TILIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HGOIX и TILIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGOIX The Hartford Growth Opportunities Fund Class I | -14.11% | 13.52% | 42.27% | 40.98% | -36.87% | 7.59% | 62.12% | 30.28% | -0.78% | 30.63% |
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | -9.78% | 18.41% | 33.31% | 42.64% | -29.22% | 27.63% | 38.43% | 36.30% | -1.66% | 28.49% |
Доходность по периодам
С начала года, HGOIX показывает доходность -14.11%, что значительно ниже, чем у TILIX с доходностью -9.78%. За последние 10 лет акции HGOIX уступали акциям TILIX по среднегодовой доходности: 14.20% против 16.52% соответственно.
HGOIX
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -9.39%
- С начала года
- -14.11%
- 6 месяцев
- -14.14%
- 1 год
- 10.33%
- 3 года*
- 19.36%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 14.20%
TILIX
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -9.78%
- 6 месяцев
- -9.34%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 16.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HGOIX и TILIX
HGOIX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%.
Доходность на риск
HGOIX vs. TILIX — Ранг доходности на риск
HGOIX
TILIX
Сравнение HGOIX c TILIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HGOIX | TILIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 0.83 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 1.35 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.19 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 0.97 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | 3.32 | -1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HGOIX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.83 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.58 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.79 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.57 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между HGOIX и TILIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HGOIX и TILIX
Дивидендная доходность HGOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.38%, что больше доходности TILIX в 4.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGOIX The Hartford Growth Opportunities Fund Class I | 7.38% | 6.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 22.80% | 13.21% | 6.01% | 30.76% | 8.69% | 3.76% | 8.81% |
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | 4.89% | 4.41% | 3.25% | 1.90% | 11.00% | 8.76% | 1.91% | 2.38% | 4.01% | 0.68% | 1.33% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок HGOIX и TILIX
Максимальная просадка HGOIX за все время составила -58.07%, что больше максимальной просадки TILIX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGOIX и TILIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HGOIX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.07% | -50.54% | -7.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.71% | -16.24% | -1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.99% | -32.68% | -12.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.99% | -32.68% | -12.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.71% | -13.10% | -4.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.07% | -7.77% | -4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.13% | 4.73% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности HGOIX и TILIX
The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) имеют волатильность 6.70% и 6.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HGOIX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 6.72% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | 12.38% | +1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.66% | 22.61% | +1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.06% | 21.50% | +3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.33% | 21.04% | +2.29% |