PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGOIX с SMDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HGOIX с SMDIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HGOIX (The Hartford Growth Opportunities Fund Class I) and SMDIX (Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund) are both mutual funds - HGOIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Hartford, while SMDIX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Hartford. Over the past 10 years, HGOIX returned 17.12%/yr vs 10.81%/yr for SMDIX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. HGOIX charges 0.82%/yr vs 0.89%/yr for SMDIX.

Доходность

Сравнение доходности HGOIX и SMDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX) и Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund (SMDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HGOIX показывает доходность 14.57%, что значительно ниже, чем у SMDIX с доходностью 15.46%. За последние 10 лет акции HGOIX превзошли акции SMDIX по среднегодовой доходности: 17.12% против 10.81% соответственно.

HGOIX

1 день
-0.09%
1 месяц
10.72%
С начала года
14.57%
6 месяцев
13.16%
1 год
32.11%
3 года*
27.89%
5 лет*
11.98%
10 лет*
17.12%

SMDIX

1 день
1.15%
1 месяц
3.44%
С начала года
15.46%
6 месяцев
16.00%
1 год
27.47%
3 года*
15.80%
5 лет*
9.02%
10 лет*
10.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HGOIX и SMDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HGOIX
The Hartford Growth Opportunities Fund Class I		14.57%13.52%42.27%40.98%-36.87%7.59%62.12%30.28%-0.78%30.63%
SMDIX
Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund		15.46%7.45%15.41%12.69%-12.44%26.06%9.17%28.05%-11.03%15.58%

Correlation

The correlation between HGOIX and SMDIX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2006 г.

0.82

Over the past year, the correlation between HGOIX and SMDIX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Growth Opportunities Fund Class I

Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund

Часто сравнивают с HGOIX:
HGOIX с LGLIXHGOIX с PJFAXHGOIX с MIGNXHGOIX с JENSXHGOIX с VUGHGOIX с SCHGHGOIX с QQQM
Часто сравнивают с SMDIX:
SMDIX с VOSMDIX с MISIXSMDIX с CRMAXSMDIX с VMCPXSMDIX с VMCIXSMDIX с HDGYXSMDIX с HGOYX

Доходность на риск

HGOIX vs. SMDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGOIX
Ранг доходности на риск HGOIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGOIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGOIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGOIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGOIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGOIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SMDIX
Ранг доходности на риск SMDIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGOIX c SMDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX) и Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund (SMDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGOIXSMDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.09

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.91

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.36

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

3.85

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.23

14.90

-8.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGOIX vs. SMDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGOIX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMDIX равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGOIX и SMDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGOIXSMDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.09

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.56

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.60

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.53

+0.03

Просадки

Сравнение просадок HGOIX и SMDIX

Максимальная просадка HGOIX за все время составила -58.07%, что больше максимальной просадки SMDIX в -48.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGOIX и SMDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HGOIXSMDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.07%

-48.26%

-9.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.71%

-7.40%

-10.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.42%

-20.25%

-5.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.99%

-20.87%

-24.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.99%

-40.70%

-4.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

0.00%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.99%

-6.46%

-5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.28%

1.91%

+3.37%

Волатильность

Сравнение волатильности HGOIX и SMDIX

The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund (SMDIX) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что HGOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HGOIXSMDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

3.20%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.54%

9.78%

+4.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.66%

13.63%

+5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.14%

16.23%

+8.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.47%

17.97%

+5.50%

Сравнение комиссий HGOIX и SMDIX

HGOIX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии SMDIX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGOIX и SMDIX

Дивидендная доходность HGOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что меньше доходности SMDIX в 8.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGOIX
The Hartford Growth Opportunities Fund Class I		5.53%6.34%0.00%0.00%0.00%22.80%13.21%6.01%30.76%8.69%3.76%8.81%
SMDIX
Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund		8.54%9.86%8.53%1.69%3.28%15.04%0.32%0.91%2.45%1.51%1.72%11.55%

Часто задаваемые вопросы

HGOIX and SMDIX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HGOIX has higher volatility (5.29%) compared to SMDIX (3.20%). In terms of maximum drawdown, HGOIX dropped -58.07% vs SMDIX's -48.26%.

SMDIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HGOIX и SMDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор