PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGOIX с SEMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HGOIX с SEMNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX) и Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX).

HGOIX управляется Hartford. Фонд был запущен 19 февр. 2002 г.. SEMNX управляется Hartford.

Доходность

Сравнение доходности HGOIX и SEMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX) и Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HGOIX и SEMNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HGOIX
The Hartford Growth Opportunities Fund Class I		-10.11%13.52%42.27%40.98%-36.87%7.59%62.12%30.28%-0.78%30.63%
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I		3.88%40.36%7.56%8.80%-22.30%-5.11%23.58%22.12%-15.57%40.87%

Доходность по периодам

С начала года, HGOIX показывает доходность -10.11%, что значительно ниже, чем у SEMNX с доходностью 3.88%. За последние 10 лет акции HGOIX превзошли акции SEMNX по среднегодовой доходности: 14.72% против 9.33% соответственно.

HGOIX

1 день
4.66%
1 месяц
-5.17%
С начала года
-10.11%
6 месяцев
-10.14%
1 год
15.46%
3 года*
21.18%
5 лет*
6.17%
10 лет*
14.72%

SEMNX

1 день
3.03%
1 месяц
-10.31%
С начала года
3.88%
6 месяцев
9.28%
1 год
41.21%
3 года*
17.53%
5 лет*
3.71%
10 лет*
9.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Growth Opportunities Fund Class I

Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I

Часто сравнивают с HGOIX:
HGOIX с MIGNXHGOIX с LGLIXHGOIX с PJFAXHGOIX с JENSXHGOIX с VUGHGOIX с SCHGHGOIX с QQQM
Часто сравнивают с SEMNX:
SEMNX с VEMAXSEMNX с IEMGSEMNX с AVEMSEMNX с HFHIXSEMNX с HADAXSEMNX с FEMSXSEMNX с HGIYX

Сравнение комиссий HGOIX и SEMNX

HGOIX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии SEMNX в 1.23%.

SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I
HGOIX
The Hartford Growth Opportunities Fund Class I

Доходность на риск

HGOIX vs. SEMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGOIX
Ранг доходности на риск HGOIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGOIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGOIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGOIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGOIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGOIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SEMNX
Ранг доходности на риск SEMNX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMNX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMNX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMNX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMNX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMNX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGOIX c SEMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX) и Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGOIXSEMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

2.16

-1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

2.73

-1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.41

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

2.78

-1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.09

11.39

-8.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGOIX vs. SEMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGOIX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа SEMNX равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGOIX и SEMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGOIXSEMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

2.16

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.21

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.51

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.25

+0.25

Корреляция

Корреляция между HGOIX и SEMNX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGOIX и SEMNX

Дивидендная доходность HGOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что больше доходности SEMNX в 1.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGOIX
The Hartford Growth Opportunities Fund Class I		7.05%6.34%0.00%0.00%0.00%22.80%13.21%6.01%30.76%8.69%3.76%8.81%
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I		1.52%1.58%1.16%1.33%1.86%1.21%0.77%2.17%1.22%0.82%0.94%0.94%

Просадки

Сравнение просадок HGOIX и SEMNX

Максимальная просадка HGOIX за все время составила -58.07%, что меньше максимальной просадки SEMNX в -65.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGOIX и SEMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

HGOIXSEMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.07%

-65.10%

+7.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.71%

-14.80%

-2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.99%

-39.74%

-5.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.99%

-42.47%

-2.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.88%

-12.22%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.07%

-17.39%

+5.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

3.62%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности HGOIX и SEMNX

Текущая волатильность для The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX) составляет 8.30%, в то время как у Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что HGOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HGOIXSEMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

10.25%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.82%

15.23%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.05%

19.54%

+4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.14%

17.65%

+7.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.37%

18.37%

+5.00%