Сравнение HGLB с WARAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Highland Global Allocation Fund (HGLB) и Allspring Absolute Return Fund (WARAX).
HGLB управляется Highland Funds. Фонд был запущен 5 янв. 1998 г.. WARAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности HGLB и WARAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HGLB и WARAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGLB Highland Global Allocation Fund | -9.43% | 51.74% | -1.52% | -6.15% | 14.53% | 53.22% | -17.98% | -31.46% |
WARAX Allspring Absolute Return Fund | 14.43% | 8.07% | 5.93% | 12.53% | -2.75% | 2.25% | -3.25% | 6.65% |
Доходность по периодам
С начала года, HGLB показывает доходность -9.43%, что значительно ниже, чем у WARAX с доходностью 14.43%.
HGLB
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -11.08%
- С начала года
- -9.43%
- 6 месяцев
- -6.24%
- 1 год
- 8.34%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 12.97%
- 10 лет*
- —
WARAX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 14.43%
- 6 месяцев
- 16.92%
- 1 год
- 20.53%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 5.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HGLB и WARAX
HGLB берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии WARAX в 0.70%.
Доходность на риск
HGLB vs. WARAX — Ранг доходности на риск
HGLB
WARAX
Сравнение HGLB c WARAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Highland Global Allocation Fund (HGLB) и Allspring Absolute Return Fund (WARAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HGLB | WARAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 2.42 | -2.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | 3.24 | -2.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.44 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 4.17 | -3.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.98 | 9.81 | -8.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HGLB | WARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 2.42 | -2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.91 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.59 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между HGLB и WARAX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HGLB и WARAX
Дивидендная доходность HGLB за последние двенадцать месяцев составляет около 13.04%, что больше доходности WARAX в 1.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGLB Highland Global Allocation Fund | 13.04% | 11.57% | 14.27% | 12.82% | 10.32% | 9.39% | 15.44% | 11.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WARAX Allspring Absolute Return Fund | 1.75% | 2.00% | 10.90% | 2.80% | 2.34% | 3.23% | 3.34% | 3.38% | 2.66% | 1.77% | 0.76% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок HGLB и WARAX
Максимальная просадка HGLB за все время составила -70.40%, что больше максимальной просадки WARAX в -23.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGLB и WARAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HGLB | WARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.40% | -23.16% | -47.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.34% | -5.06% | -18.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.88% | -14.64% | -15.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.42% | -0.55% | -18.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.21% | -3.88% | -14.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.77% | 2.15% | +6.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности HGLB и WARAX
Highland Global Allocation Fund (HGLB) имеет более высокую волатильность в 8.17% по сравнению с Allspring Absolute Return Fund (WARAX) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что HGLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WARAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HGLB | WARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.17% | 3.67% | +4.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.33% | 7.22% | +11.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.33% | 8.82% | +16.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.36% | 7.60% | +14.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.93% | 7.91% | +20.02% |