Сравнение HGLB с HRLYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Highland Global Allocation Fund (HGLB) и Hartford Real Asset Fund (HRLYX).
HGLB управляется Highland Funds. Фонд был запущен 5 янв. 1998 г.. HRLYX управляется Hartford. Фонд был запущен 27 мая 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности HGLB и HRLYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HGLB и HRLYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGLB Highland Global Allocation Fund | -8.19% | 51.74% | -1.52% | -6.15% | 14.53% | 53.22% | -17.98% | -31.46% |
HRLYX Hartford Real Asset Fund | 11.62% | 21.89% | -5.41% | 7.44% | 0.72% | 21.58% | -1.13% | 4.04% |
Доходность по периодам
С начала года, HGLB показывает доходность -8.19%, что значительно ниже, чем у HRLYX с доходностью 11.62%.
HGLB
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -9.86%
- С начала года
- -8.19%
- 6 месяцев
- -4.95%
- 1 год
- 9.83%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- 13.28%
- 10 лет*
- —
HRLYX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 11.62%
- 6 месяцев
- 15.18%
- 1 год
- 25.10%
- 3 года*
- 10.33%
- 5 лет*
- 9.29%
- 10 лет*
- 7.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HGLB и HRLYX
HGLB берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии HRLYX в 0.90%.
Доходность на риск
HGLB vs. HRLYX — Ранг доходности на риск
HGLB
HRLYX
Сравнение HGLB c HRLYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Highland Global Allocation Fund (HGLB) и Hartford Real Asset Fund (HRLYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HGLB | HRLYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 2.80 | -2.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 3.65 | -2.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.61 | -0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 3.42 | -2.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | 21.19 | -20.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HGLB | HRLYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 2.80 | -2.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.86 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.28 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между HGLB и HRLYX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HGLB и HRLYX
Дивидендная доходность HGLB за последние двенадцать месяцев составляет около 12.86%, что больше доходности HRLYX в 3.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGLB Highland Global Allocation Fund | 12.86% | 11.57% | 14.27% | 12.82% | 10.32% | 9.39% | 15.44% | 11.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HRLYX Hartford Real Asset Fund | 3.54% | 3.95% | 0.00% | 4.36% | 4.79% | 19.52% | 3.10% | 3.11% | 2.49% | 3.62% | 0.76% | 1.33% |
Просадки
Сравнение просадок HGLB и HRLYX
Максимальная просадка HGLB за все время составила -70.40%, что больше максимальной просадки HRLYX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGLB и HRLYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HGLB | HRLYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.40% | -45.58% | -24.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.34% | -7.49% | -15.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.88% | -16.86% | -13.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.32% | 0.00% | -18.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.21% | -14.53% | -3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.85% | 1.21% | +7.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности HGLB и HRLYX
Highland Global Allocation Fund (HGLB) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с Hartford Real Asset Fund (HRLYX) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что HGLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRLYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HGLB | HRLYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.27% | 3.01% | +5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.22% | 5.51% | +12.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.37% | 9.12% | +16.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.36% | 10.90% | +11.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.92% | 12.84% | +15.08% |