PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGIYX с HMVYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HGIYX с HMVYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HGIYX (Hartford Core Equity Fund) and HMVYX (Hartford MidCap Value Fund) are both mutual funds - HGIYX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Hartford, while HMVYX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Hartford. Over the past 10 years, HGIYX returned 14.39%/yr vs 9.78%/yr for HMVYX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. HGIYX charges 0.45%/yr vs 0.88%/yr for HMVYX.

Доходность

Сравнение доходности HGIYX и HMVYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Core Equity Fund (HGIYX) и Hartford MidCap Value Fund (HMVYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HGIYX показывает доходность 7.90%, что значительно ниже, чем у HMVYX с доходностью 12.10%. За последние 10 лет акции HGIYX превзошли акции HMVYX по среднегодовой доходности: 14.39% против 9.78% соответственно.

HGIYX

1 день
-0.60%
1 месяц
2.77%
С начала года
7.90%
6 месяцев
7.61%
1 год
21.87%
3 года*
20.03%
5 лет*
11.58%
10 лет*
14.39%

HMVYX

1 день
0.00%
1 месяц
2.76%
С начала года
12.10%
6 месяцев
12.09%
1 год
21.37%
3 года*
13.18%
5 лет*
8.26%
10 лет*
9.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HGIYX и HMVYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HGIYX
Hartford Core Equity Fund		7.90%14.67%25.87%21.45%-18.68%24.53%18.42%36.27%-1.66%22.11%
HMVYX
Hartford MidCap Value Fund		12.10%4.58%10.25%16.17%-7.77%28.41%0.51%33.72%-14.61%13.37%

Correlation

The correlation between HGIYX and HMVYX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2001 г.

0.86

Over the past year, the correlation between HGIYX and HMVYX has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Core Equity Fund

Hartford MidCap Value Fund

Часто сравнивают с HGIYX:
HGIYX с DQIRXHGIYX с TQQQHGIYX с VOOHGIYX с SPYHGIYX с SCHDHGIYX с SWPPXHGIYX с QQQ
Часто сравнивают с HMVYX:
HMVYX с HMDYXHMVYX с VVOIXHMVYX с FASOXHMVYX с AMDVXHMVYX с SMVTXHMVYX с RSVAXHMVYX с HGOIX

Доходность на риск

HGIYX vs. HMVYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGIYX
Ранг доходности на риск HGIYX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGIYX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGIYX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGIYX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGIYX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGIYX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
HMVYX
Ранг доходности на риск HMVYX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMVYX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMVYX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMVYX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMVYX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMVYX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGIYX c HMVYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Core Equity Fund (HGIYX) и Hartford MidCap Value Fund (HMVYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGIYXHMVYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.45

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.19

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.26

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

2.40

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.84

8.17

+3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGIYX vs. HMVYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGIYX на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа HMVYX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGIYX и HMVYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGIYXHMVYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.45

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.46

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.48

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.43

+0.06

Просадки

Сравнение просадок HGIYX и HMVYX

Максимальная просадка HGIYX за все время составила -51.88%, что меньше максимальной просадки HMVYX в -62.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGIYX и HMVYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HGIYXHMVYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.88%

-62.75%

+10.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-8.73%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.10%

-22.52%

+5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.64%

-22.52%

-2.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.47%

-44.47%

+11.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

0.00%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.13%

-8.98%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

2.56%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности HGIYX и HMVYX

Текущая волатильность для Hartford Core Equity Fund (HGIYX) составляет 2.77%, в то время как у Hartford MidCap Value Fund (HMVYX) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что HGIYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMVYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HGIYXHMVYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

4.36%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

10.58%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.46%

14.45%

-2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.33%

18.23%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

20.64%

-3.23%

Сравнение комиссий HGIYX и HMVYX

HGIYX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HMVYX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGIYX и HMVYX

Дивидендная доходность HGIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.82%, что больше доходности HMVYX в 3.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGIYX
Hartford Core Equity Fund		10.82%11.67%8.93%2.99%4.02%3.18%0.75%4.39%5.62%3.75%1.62%2.10%
HMVYX
Hartford MidCap Value Fund		3.83%4.30%11.36%6.44%10.05%6.82%0.57%5.05%12.94%2.53%7.04%8.09%

Часто задаваемые вопросы

HGIYX and HMVYX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HMVYX has higher volatility (4.36%) compared to HGIYX (2.77%). In terms of maximum drawdown, HGIYX dropped -51.88% vs HMVYX's -62.75%.

HGIYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HGIYX и HMVYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор