Сравнение HGER с TEC
HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) and TEC (Harbor Transformative Technologies ETF) are both exchange-traded funds - HGER is a Commodities fund tracking the Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net, while TEC is a Technology Equities fund actively managed by Harbor. HGER is passively managed, while TEC is actively managed. Over the past year, HGER returned 36.77% vs 29.09% for TEC. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. HGER charges 0.68%/yr vs 0.69%/yr for TEC.
Доходность
Сравнение доходности HGER и TEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HGER показывает доходность 26.63%, что значительно выше, чем у TEC с доходностью 15.00%.
HGER
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 4.45%
- 6 месяцев
- 22.27%
- С начала года
- 26.63%
- 1 год
- 36.77%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TEC
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -1.10%
- 6 месяцев
- 14.42%
- С начала года
- 15.00%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HGER и TEC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 26.63% | 11.64% |
TEC Harbor Transformative Technologies ETF | 15.00% | 44.21% |
Correlation
The correlation between HGER and TEC is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HGER vs. TEC — Ранг доходности на риск
HGER
TEC
Сравнение HGER c TEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и Harbor Transformative Technologies ETF (TEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HGER | TEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.23 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 1.67 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.44 | 4.94 | +4.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HGER и TEC
Максимальная просадка HGER за все время составила -23.31%, что больше максимальной просадки TEC в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGER и TEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HGER | TEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.31% | -17.50% | -5.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.04% | -17.50% | +3.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -5.66% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.70% | -3.61% | -4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 5.91% | -2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности HGER и TEC
Текущая волатильность для Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) составляет 6.14%, в то время как у Harbor Transformative Technologies ETF (TEC) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что HGER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HGER | TEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 8.28% | -2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.48% | 18.24% | -2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.49% | 22.40% | -4.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.68% | 22.25% | -4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.68% | 22.25% | -4.57% |
Сравнение комиссий HGER и TEC
HGER берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии TEC в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HGER и TEC
Дивидендная доходность HGER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, тогда как TEC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 5.60% | 7.09% | 3.28% | 7.24% | 0.64% |
TEC Harbor Transformative Technologies ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HGER and TEC have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEC has higher volatility (8.28%) compared to HGER (6.14%). In terms of maximum drawdown, HGER dropped -23.31% vs TEC's -17.50%.
On 1-year performance, HGER leads with 36.77% vs 29.09% for TEC. On fees, HGER is cheaper at 0.68% per year. On volatility, HGER has been the lower-risk option at 6.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HGER has performed better with a 36.77% return vs 29.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HGER is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.69% for TEC.
HGER has the higher dividend yield at 5.60%, compared with 0.00% for TEC.
HGER is categorized as Commodities, while TEC is Technology Equities. Their fees differ too: 0.68% for HGER and 0.69% for TEC.
HGER currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HGER и TEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор