Сравнение HGER с MEDI
HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) and MEDI (Harbor Health Care ETF) are both exchange-traded funds - HGER is a Commodities fund tracking the Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net, while MEDI is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Harbor. HGER is passively managed, while MEDI is actively managed. Over the past 3 years, HGER returned 19.44%/yr vs 15.67%/yr for MEDI. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. HGER charges 0.68%/yr vs 0.80%/yr for MEDI.
Доходность
Сравнение доходности HGER и MEDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HGER показывает доходность 26.63%, что значительно выше, чем у MEDI с доходностью 6.66%.
HGER
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 4.45%
- 6 месяцев
- 22.27%
- С начала года
- 26.63%
- 1 год
- 36.77%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MEDI
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 7.63%
- 6 месяцев
- 5.25%
- С начала года
- 6.66%
- 1 год
- 24.43%
- 3 года*
- 15.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HGER и MEDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 26.63% | 20.08% | 9.25% | 1.93% | 0.28% |
MEDI Harbor Health Care ETF | 6.66% | 27.11% | 0.58% | 24.87% | 2.57% |
Correlation
The correlation between HGER and MEDI is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2022 г. | 0.02 |
The correlation between HGER and MEDI shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HGER vs. MEDI — Ранг доходности на риск
HGER
MEDI
Сравнение HGER c MEDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и Harbor Health Care ETF (MEDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HGER | MEDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.21 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 1.60 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.44 | 4.65 | +4.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HGER и MEDI
Максимальная просадка HGER за все время составила -23.31%, что больше максимальной просадки MEDI в -19.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGER и MEDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HGER | MEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.31% | -19.24% | -4.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.04% | -15.34% | +1.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.04% | -19.24% | +5.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -3.83% | -2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.70% | -4.25% | -3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 5.27% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности HGER и MEDI
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Harbor Health Care ETF (MEDI) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что HGER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HGER | MEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 5.59% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.48% | 15.75% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.49% | 20.31% | -2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.68% | 18.73% | -1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.68% | 18.73% | -1.05% |
Сравнение комиссий HGER и MEDI
HGER берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии MEDI в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HGER и MEDI
Дивидендная доходность HGER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности MEDI в 0.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 5.60% | 7.09% | 3.28% | 7.24% | 0.64% |
MEDI Harbor Health Care ETF | 0.26% | 0.28% | 0.54% | 1.86% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HGER and MEDI have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HGER has higher volatility (6.14%) compared to MEDI (5.59%). In terms of maximum drawdown, HGER dropped -23.31% vs MEDI's -19.24%.
On 3-year performance, HGER leads with 19.44% vs 15.67% for MEDI. On fees, HGER is cheaper at 0.68% per year. On volatility, MEDI has been the lower-risk option at 5.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HGER has performed better with a 19.44% return vs 15.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HGER is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.80% for MEDI.
HGER has the higher dividend yield at 5.60%, compared with 0.26% for MEDI.
HGER is categorized as Commodities, while MEDI is Health & Biotech Equities. Their fees differ too: 0.68% for HGER and 0.80% for MEDI.
HGER currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HGER и MEDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор