Сравнение HGER с MEDI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и Harbor Health Care ETF (MEDI).
HGER и MEDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HGER - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г.. MEDI - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности HGER и MEDI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HGER и MEDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 25.22% | 20.08% | 9.25% | 1.93% | 1.93% |
MEDI Harbor Health Care ETF | -5.40% | 27.11% | 0.58% | 24.87% | 2.60% |
Доходность по периодам
С начала года, HGER показывает доходность 25.22%, что значительно выше, чем у MEDI с доходностью -5.40%.
HGER
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 6.26%
- С начала года
- 25.22%
- 6 месяцев
- 29.21%
- 1 год
- 37.94%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MEDI
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 21.19%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HGER и MEDI
HGER берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии MEDI в 0.80%.
Доходность на риск
HGER vs. MEDI — Ранг доходности на риск
HGER
MEDI
Сравнение HGER c MEDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и Harbor Health Care ETF (MEDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HGER | MEDI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 0.94 | +1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | 1.43 | +1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.18 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.35 | 1.15 | +3.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.38 | 4.02 | +11.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HGER | MEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 0.94 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.76 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между HGER и MEDI составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HGER и MEDI
Дивидендная доходность HGER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности MEDI в 0.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 5.66% | 7.09% | 3.28% | 7.24% | 0.64% |
MEDI Harbor Health Care ETF | 0.29% | 0.28% | 0.54% | 1.86% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HGER и MEDI
Максимальная просадка HGER за все время составила -23.31%, что больше максимальной просадки MEDI в -19.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGER и MEDI.
Загрузка...
Показатели просадок
| HGER | MEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.31% | -19.24% | -4.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.84% | -15.34% | +6.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -9.34% | +8.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.90% | -4.09% | -3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 4.38% | -1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности HGER и MEDI
Текущая волатильность для Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) составляет 7.23%, в то время как у Harbor Health Care ETF (MEDI) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что HGER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HGER | MEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 8.13% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.60% | 14.16% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 22.74% | -4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.78% | 18.48% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.78% | 18.48% | -0.70% |