PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGER с FYHTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HGER с FYHTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) and FYHTX (Fidelity Commodity Strategy Fund) are both Commodities funds - HGER tracks the Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net while FYHTX tracks the Bloomberg Commodity Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HGER returned 20.87%/yr vs 13.70%/yr for FYHTX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. HGER charges 0.68%/yr vs 0.63%/yr for FYHTX.

Доходность

Сравнение доходности HGER и FYHTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HGER показывает доходность 27.03%, что значительно выше, чем у FYHTX с доходностью 20.49%.

HGER

1 день
-0.85%
1 месяц
-3.84%
С начала года
27.03%
6 месяцев
26.30%
1 год
39.42%
3 года*
20.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

FYHTX

1 день
-0.12%
1 месяц
-1.41%
С начала года
20.49%
6 месяцев
20.20%
1 год
31.41%
3 года*
13.70%
5 лет*
9.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HGER и FYHTX

2026 (YTD)2025202420232022
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		27.03%20.08%9.25%1.93%9.77%
FYHTX
Fidelity Commodity Strategy Fund		20.49%14.72%4.73%-8.62%4.91%

Correlation

The correlation between HGER and FYHTX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2022 г.

0.83

The correlation between HGER and FYHTX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

Fidelity Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с HGER:
HGER с PDBCHGER с GSGHGER с SPYHGER с DBCHGER с PWSHGER с BCIMHGER с DJP
Часто сравнивают с FYHTX:
FYHTX с FIFGXFYHTX с PCLPXFYHTX с RYMEXFYHTX с GCCIXFYHTX с PCRPXFYHTX с VOOFYHTX с CMDY

Доходность на риск

HGER vs. FYHTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGER
Ранг доходности на риск HGER: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGER: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGER: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGER: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGER: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGER: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FYHTX
Ранг доходности на риск FYHTX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYHTX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYHTX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYHTX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYHTX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYHTX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGER c FYHTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGERFYHTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.28

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.94

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.41

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.90

4.41

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.29

11.41

+4.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGER vs. FYHTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGER на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYHTX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGER и FYHTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGERFYHTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.28

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.49

+0.40

Просадки

Сравнение просадок HGER и FYHTX

Максимальная просадка HGER за все время составила -23.31%, что меньше максимальной просадки FYHTX в -33.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGER и FYHTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HGERFYHTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.31%

-33.22%

+9.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.09%

-7.22%

-0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.84%

-11.52%

+2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.80%

-3.52%

-2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-11.94%

+4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.78%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности HGER и FYHTX

Текущая волатильность для Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) составляет 4.06%, в то время как у Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что HGER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYHTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HGERFYHTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

4.34%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.55%

11.51%

+3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

13.95%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

15.84%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.61%

14.47%

+3.14%

Сравнение комиссий HGER и FYHTX

HGER берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FYHTX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGER и FYHTX

Дивидендная доходность HGER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что больше доходности FYHTX в 2.43%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FYHTX
Fidelity Commodity Strategy Fund		2.43%2.93%3.78%4.10%57.34%15.05%0.00%7.00%12.49%0.36%
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		5.58%7.09%3.28%7.24%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HGER and FYHTX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FYHTX has higher volatility (4.34%) compared to HGER (4.06%). In terms of maximum drawdown, HGER dropped -23.31% vs FYHTX's -33.22%.

HGER currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HGER и FYHTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор