Сравнение HGER с FYHTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX).
HGER - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г.. FYHTX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 30 мая 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HGER и FYHTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HGER и FYHTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 25.22% | 20.08% | 9.25% | 1.93% | 9.77% |
FYHTX Fidelity Commodity Strategy Fund | 15.67% | 14.72% | 4.73% | -8.62% | 4.91% |
Доходность по периодам
С начала года, HGER показывает доходность 25.22%, что значительно выше, чем у FYHTX с доходностью 15.67%.
HGER
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 6.26%
- С начала года
- 25.22%
- 6 месяцев
- 29.21%
- 1 год
- 37.94%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYHTX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 3.39%
- С начала года
- 15.67%
- 6 месяцев
- 21.22%
- 1 год
- 22.05%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HGER и FYHTX
HGER берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FYHTX в 0.63%.
Доходность на риск
HGER vs. FYHTX — Ранг доходности на риск
HGER
FYHTX
Сравнение HGER c FYHTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HGER | FYHTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 1.46 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | 1.96 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.27 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.35 | 2.54 | +1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.38 | 7.05 | +8.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HGER | FYHTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 1.46 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.47 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между HGER и FYHTX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HGER и FYHTX
Дивидендная доходность HGER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности FYHTX в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 5.66% | 7.09% | 3.28% | 7.24% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FYHTX Fidelity Commodity Strategy Fund | 2.53% | 2.93% | 3.78% | 4.10% | 57.34% | 15.05% | 0.00% | 7.00% | 12.49% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок HGER и FYHTX
Максимальная просадка HGER за все время составила -23.31%, что меньше максимальной просадки FYHTX в -33.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGER и FYHTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HGER | FYHTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.31% | -33.22% | +9.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.84% | -9.18% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -2.48% | +2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.90% | -12.14% | +4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 3.30% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности HGER и FYHTX
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что HGER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYHTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HGER | FYHTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 5.34% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.60% | 11.47% | +3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 15.28% | +2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.78% | 15.87% | +1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.78% | 14.51% | +3.27% |