PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFXI с MKVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFXI с MKVIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HFXI (IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF) and MKVIX (MFS International Large Cap Value Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, HFXI returned 12.14%/yr vs 11.74%/yr for MKVIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. HFXI charges 0.20%/yr vs 0.71%/yr for MKVIX.

Доходность

Сравнение доходности HFXI и MKVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и MFS International Large Cap Value Fund (MKVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFXI показывает доходность 17.16%, что значительно выше, чем у MKVIX с доходностью 9.89%.

HFXI

1 день
0.03%
1 месяц
5.10%
С начала года
17.16%
6 месяцев
19.96%
1 год
35.02%
3 года*
20.74%
5 лет*
12.14%
10 лет*
11.39%

MKVIX

1 день
-0.70%
1 месяц
2.94%
С начала года
9.89%
6 месяцев
12.70%
1 год
27.07%
3 года*
20.63%
5 лет*
11.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFXI и MKVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF		17.16%30.10%7.58%19.56%-10.71%13.96%18.31%
MKVIX
MFS International Large Cap Value Fund		9.89%40.03%6.63%16.13%-8.82%14.82%20.04%

Correlation

The correlation between HFXI and MKVIX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2020 г.

0.89

The correlation between HFXI and MKVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF

MFS International Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с HFXI:
HFXI с DBAWHFXI с FLKRHFXI с FFLCHFXI с DBEFHFXI с VIGIHFXI с IQSIHFXI с SGOVX
Часто сравнивают с MKVIX:
MKVIX с QQQMMKVIX с GSIMXMKVIX с BKIEMKVIX с IDEQMKVIX с BBINMKVIX с FENIMKVIX с AVSD

Доходность на риск

HFXI vs. MKVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFXI
Ранг доходности на риск HFXI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFXI: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFXI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFXI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFXI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFXI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
MKVIX
Ранг доходности на риск MKVIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKVIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKVIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKVIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKVIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKVIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFXI c MKVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и MFS International Large Cap Value Fund (MKVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFXIMKVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.15

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
3.00

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.39

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

2.76

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.88

10.57

+2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFXI vs. MKVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFXI на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MKVIX равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFXI и MKVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFXIMKVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.15

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.77

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.04

-0.47

Просадки

Сравнение просадок HFXI и MKVIX

Максимальная просадка HFXI за все время составила -32.42%, что больше максимальной просадки MKVIX в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFXI и MKVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFXIMKVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.42%

-26.63%

-5.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-9.91%

-0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.52%

-13.46%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.35%

-26.63%

+4.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.70%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-4.28%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.58%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности HFXI и MKVIX

IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с MFS International Large Cap Value Fund (MKVIX) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что HFXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFXIMKVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

3.88%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

10.13%

+2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

12.75%

+1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

15.40%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

15.41%

+1.22%

Сравнение комиссий HFXI и MKVIX

HFXI берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MKVIX в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFXI и MKVIX

Дивидендная доходность HFXI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности MKVIX в 7.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF		3.84%4.19%2.68%2.49%4.65%3.10%2.00%3.19%4.33%2.56%2.71%0.78%
MKVIX
MFS International Large Cap Value Fund		7.66%8.42%7.25%4.19%2.72%3.90%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HFXI and MKVIX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFXI has higher volatility (5.23%) compared to MKVIX (3.88%). In terms of maximum drawdown, HFXI dropped -32.42% vs MKVIX's -26.63%.

HFXI currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFXI и MKVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор