Сравнение HFSP с WTMU
HFSP (TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF) and WTMU (WisdomTree Core Laddered Municipal ETF) are both exchange-traded funds - HFSP is a Long-Short fund actively managed by TradersAI, while WTMU is a Municipal Bonds fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. Over the past year, HFSP returned -21.48% vs 5.30% for WTMU. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. HFSP charges 1.25%/yr vs 0.25%/yr for WTMU.
Доходность
Сравнение доходности HFSP и WTMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFSP показывает доходность -8.37%, что значительно ниже, чем у WTMU с доходностью 0.60%.
HFSP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -8.37%
- 6 месяцев
- -8.88%
- 1 год
- -21.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTMU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFSP и WTMU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | -8.37% | -16.38% |
WTMU WisdomTree Core Laddered Municipal ETF | 0.60% | 4.99% |
Correlation
The correlation between HFSP and WTMU is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFSP vs. WTMU — Ранг доходности на риск
HFSP
WTMU
Сравнение HFSP c WTMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) и WisdomTree Core Laddered Municipal ETF (WTMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HFSP | WTMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.53 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 1.96 | -2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 5.22 | -6.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HFSP и WTMU
Максимальная просадка HFSP за все время составила -34.84%, что больше максимальной просадки WTMU в -4.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSP и WTMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFSP | WTMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.84% | -4.24% | -30.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.82% | -2.72% | -23.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.96% | -1.36% | -32.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.54% | -0.68% | -16.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.08% | 1.02% | +14.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFSP и WTMU
TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с WisdomTree Core Laddered Municipal ETF (WTMU) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что HFSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFSP | WTMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 0.57% | +3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 1.79% | +10.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.12% | 2.22% | +15.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.30% | 4.66% | +19.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.30% | 4.66% | +19.64% |
Сравнение комиссий HFSP и WTMU
HFSP берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии WTMU в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFSP и WTMU
HFSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTMU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | 0.00% | 0.00% | 1.53% |
WTMU WisdomTree Core Laddered Municipal ETF | 2.98% | 2.15% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HFSP and WTMU have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HFSP has higher volatility (4.52%) compared to WTMU (0.57%). In terms of maximum drawdown, HFSP dropped -34.84% vs WTMU's -4.24%.
On 1-year performance, WTMU leads with 5.30% vs -21.48% for HFSP. On fees, WTMU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, WTMU has been the lower-risk option at 0.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WTMU has performed better with a 5.30% return vs -21.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTMU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.25% for HFSP.
WTMU has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 0.00% for HFSP.
HFSP is categorized as Long-Short, while WTMU is Municipal Bonds. They also come from different issuers: TradersAI and WisdomTree. Their fees differ too: 1.25% for HFSP and 0.25% for WTMU.
WTMU currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HFSP и WTMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор