Сравнение WTMU с AUSM
WTMU (WisdomTree Core Laddered Municipal ETF) and AUSM (Allspring Ultra Short Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. WTMU charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for AUSM.
Доходность
Сравнение доходности WTMU и AUSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTMU показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у AUSM с доходностью 0.98%.
WTMU
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AUSM
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTMU и AUSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WTMU WisdomTree Core Laddered Municipal ETF | 0.54% | 4.26% |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | 0.98% | 1.58% |
Correlation
The correlation between WTMU and AUSM is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTMU vs. AUSM — Ранг доходности на риск
WTMU
AUSM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение WTMU c AUSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Core Laddered Municipal ETF (WTMU) и Allspring Ultra Short Municipal ETF (AUSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTMU | AUSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTMU и AUSM
Максимальная просадка WTMU за все время составила -4.24%, что больше максимальной просадки AUSM в -0.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTMU и AUSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTMU | AUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.24% | -0.42% | -3.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -0.23% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.68% | -0.09% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WTMU и AUSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTMU | AUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23% | 0.78% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.66% | 0.78% | +3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.66% | 0.78% | +3.88% |
Сравнение комиссий WTMU и AUSM
WTMU берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AUSM в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTMU и AUSM
Дивидендная доходность WTMU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности AUSM в 2.39%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | 2.39% | 1.26% |
WTMU WisdomTree Core Laddered Municipal ETF | 2.98% | 2.15% |
Часто задаваемые вопросы
WTMU and AUSM have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AUSM is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AUSM is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for WTMU.
WTMU has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 2.39% for AUSM.
They also come from different issuers: WisdomTree and Allspring. Their fees differ too: 0.25% for WTMU and 0.18% for AUSM.
Подберите оптимальное распределение для WTMU и AUSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор